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var模型最优滞后阶数1
样本较少
var滞后
期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,
最优滞后阶数
为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
var模型滞后阶数
为
1
阶有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用EViews做向量自回归
VAR滞后阶数
为1,是
最优
,所以
var模型滞后阶数
为
1阶
有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
最优滞后阶数
为
1
填11还是00
答:
是00先将
VAR
回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是
最优滞后阶数
。滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数,如果aic和sc并不是同时取值最小,采用l...
var滞后阶数
为
1
怎么协整
答:
var滞后阶数
为1按照以下方式调整协整。用informationcriteria来选择,从AIC,BIC,选数值小的,使用简单的软件eviews。用LagCriteria,查看可参考结果。\r\n变量非平稳,做差分之后再重建模型。
请问
关于VAR模型
的
滞后阶数
怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定
最大滞后阶数
,...
var模型滞后阶数
怎么确定
答:
1
、AIC准则:赤池信息准则是
一
种用于选择
最优滞后阶数
的方法,该方法的目标是使
模型
残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
协整检验
滞后
期可以是0到1吗
答:
可以。协整检验滞后期是0表示残差是平稳的,用EViews做向量自回归
VAR
,
最优滞后阶数
为
1
,所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
var模型滞后阶数
怎么确定
答:
确定
VAR模型
的
滞后阶数
是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择
最优
的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡...
Vae
模型滞后阶数
的问题
答:
其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后
一
阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程 ...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定
最优滞后阶数
(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
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