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var模型最优滞后阶数1
如何用eviews确定
滞后阶数
答:
先做
VAR模型
然后做VAR
滞后阶数
判断 根据likehood 、BIC、AIC综合选择
最优滞后
期
如何用R做向量自回归
模型
答:
k = trunc((length(x)-
1
)^(1/3)))AIC准则——计算AIC统计量,
模型
的残差平方和(SS)除以样本容量(n),再取对数,加上2倍的解释变量个数(k)除以样本容量.AIC=log(SS/n)+2*k/n 寻找某一k值是AIC达到极小值,则k就是
最优滞后阶数
。SC准则——SC=log(SS/n)+log(n)*k/n 4. R...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的
滞后阶数
。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的残差还满足满足正态性,并且通过自相关检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
lag intervals怎么确定计量
答:
首先不理会最优滞后结构估计一个
VAR模型
,然后在VAR窗口中选择:view/ lag structure / Lag length criteria,此时会出现一个新窗口,其中需要输入规定的滞后阶数。根据数据的频率,规定最大的滞后阶数后单击OK。选择不同的准则可能会得到不同的
最优滞后阶数
,这就需要研究者自己进行权衡和判断。
eviews8.0如何确定
var最优滞后
期?
答:
可以通过对比
var模型
的统计参数得知
F检验法中 回归平方和的自由度为什么是1
答:
一元线性回归
模型
里总离差平方和的自由度是n-1,然后回归平方和的自由度是由x的个数决定的,因为一元的里面就是一个x所以自由度就是一,残差平方和就是总的离差平方和减去回归平方和的自由度就是n-2。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值ŷ并不一定完全...
如何用EVIEWS软件中的AIC准则和SIC准则来确定
滞后
期数
答:
1
、建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入lsycx,然后回车。3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知
模型
通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年:在...
金融形势指数的FCI权重估计
答:
人们也对利率和汇率交换排序后的情况作了估计,幸运的是,这
一
位置变化没有显著影响到对不同冲击的脉冲响应。
VAR
的
滞后阶数
的选择,人们采取的是从一般到特殊的策略,
最大滞后
期数是4期。人们的估计表明,当将利率排在汇率之前时,最优的之后阶数是2期,将利率排在后面时,...
ARMA模型与
VAR模型
在eviews中有什么区别?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有
滞后最
好用VAR...
求助大神们,脉冲响应分析
答:
是时间序列的
var模型
还是面板数据的var模型啊时间序列先根据
最优滞后阶数
做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解啦
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