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协整检验滞后期可以是0到1吗
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推荐答案 2023-06-01
可以。协整检验滞后期是0表示残差是平稳的，用EViews做向量自回归VAR，最优滞后阶数为1，所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
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stata推荐的var
滞后
阶数
为0
怎么办
答：
这个时候你可以看看LR统计量选择的滞后阶数，
尽量避免选择滞后0或者1阶
，因为我们在做协整检验的时候需要差分，如果选择了滞后0阶，那么协整检验可能会存在问题。
样本较少var
滞后期可以为1吗
答：
可以的
。因为用EViews做向量自回归VAR，最优滞后阶数为1。一般情况下，如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系，则直接采用非平稳序列，这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系，则使用平稳序列。很多情况下，VAR模型中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象，因为系数...
协整检验
的
滞后
阶数怎么选择
答：
协整检验
的
滞后
阶数这么选择：1、使用差分处理后的数据分析时，跳过协整检验直接用VAR模型拟合。2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。
协整检验
的方程类型如何判断?
滞后
阶数怎么选择?
答：
协整检验
的方程类型如何判断?
滞后
阶数怎么选择? 我有两个问题,第一个是滞后阶数的问题,请见附图。如果根据AIC和SC最小原则,那应该取滞后五阶,但是根据滞后五阶做的时候,eviews提示样本容量不够多。因为我只有32个季度数据。是出... 我有两个问题,第一个是滞后阶数的问题,请见附图。如果根据AIC和SC最小原则...
协整检验
要
滞后
多久
答：
半年或者一年。协整检验要滞半年或者一年是合理的。
协整检验是
用以检验非平稳时间序列是否存在长期稳定协整关系，是宏观经济计量分析中分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一。
用EVIEWS做回归时,变量不平稳但不想做差分怎么办?
答：
“
一
个变量不平稳真的就不能做回归吗？”当然不是，即使自变量和因变量都不平稳，但只要是同阶单整的，仍然有可能进行回归。因此，是否可以进行回归，并不是以是否平稳为必要条件。正确的办法是进行
协整检验
。通过了协整检验，就可以进行回归。
误差修正模型( ECM)的范围是多少?
答：
由协整与误差修正模型的的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法：第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量间的协整关系，估计协整向量；第二步，若协整性存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。需要注意的是：在进行变量间的
协整检验
时，如有...
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