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var模型最优滞后阶数1
用EViews做granger检验的时候选项的 lags填多少?
答:
默认2,计算
VAR
后:view-->lag structure-->lag lengh criteria 结果出来 按多种标准,选出来的最佳
滞后阶数
,你可从中选一个适合你预期的滞后阶数,重新计算VAR,再granger causality 。这个地方随意性比较大,也是现在大家都说时间序列
模型
不靠谱的主要原因之一。
股指期货对股票现货的波动性的影响有哪些理论
答:
(公式2)其中,φt-
1
是信息集,还需要满足约束条件ω>0,αi≥0(i=1,2……p)。ARCH(p)
模型
由以下两个部分组成:一是公式(1)为均值方程;二是公式(2)中,σ2是条件方差,μ2t-1(t=1,2……p)是滞后的残差平方,又被称为ARCH项。不过,实践中很容易出现μt
滞后阶数
较
大
的现象,...
如何理解股市交易的资金流入流出?
答:
第一步先分析他们的自相关结构。 市场波动的自相关系数下降很快,但是在0附近波动,因而不能明显判断序列的平稳性,不能排除单位根存在的可能。公司个别波动的自相关函数下降很快,且在0附近基本没有波动,因而可以初步判断序列是平稳的,并初步排除单位根存在的可能。 表1 自相关系数
滞后阶数 1
2 3 4 5 6 7 8 ...
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