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协整检验var最优滞后阶为1
协整检验滞后
期可以是0到1吗
答:
可以。
协整检验
滞后期是0表示残差是平稳的,用EViews做向量自回归
VAR
,
最优滞后阶数为1
,所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
Vae模型
滞后阶
数的问题
答:
首先格兰杰
检验
的本质其实就
是VAR
模型,要求序列必须存在同阶单整的
协整
关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定
滞后
...
stata推荐的
var滞后阶
数为0怎么办
答:
这个时候你可以看看LR统计量选择的
滞后
阶数,尽量避免选择滞后0或者
1阶
,因为我们在做
协整检验
的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
VAR
模型平稳性及
协整检验
???怎么办
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR
模型的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、
协整检验是
为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择
最优
的
滞后
期(与VAR...
使用R语言进行
协整
关系
检验
答:
Johansen-Juselius(JJ)
协整检验
法,该方法
是一
种用向量自回归(
VAR
)模型进行检验的方法,适用于对多重一
阶
单整I(1)序列进行协整检验。JJ检验有两种:特征值轨迹检验和最大特征值检验。我们可以调用urca包中的ca.jo命令完成这两种检验。其语法:ca.jo(x, type = c("eigen", "trace"), ecdet = c...
两个
一阶
单整的面板序列为什么通不过
协整检验
啊
答:
两个
一阶
单整序列完全有可能不协整,只有两个变量之间有显著的线性关系才能够通过
协整检验
...
一阶
差分都平稳。在johansen
检验
前要确定
最优滞后
期,再
协整
。_百度...
答:
是的,要先确定
滞后
期,在lag里面去做 我经常帮别人做这类的数据统计分析的
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
在运用Johansen
协整
分析方法
检验
之前。还要确定每个
VAR
模型的
最优滞后
期,本文对最优滞后期的选择根据无约束的VAR模型的残差分析(滞后2
阶
)来确定,检验结果见表2和表3。从表2和表3可知,变量LNGDP、LNINVEST、LNTRADE、LNHK和LNTAX之间存在一定的协整关系,对应的长期协整方程(令其为VECM)为: VECM=LNGDP-1.141871×LN...
200分!!!超简单的题,拜托!!!
答:
从表
1
可以看出,LnFDI、LnEx、LnPr的
一阶
差分序列可以在90%的置信水平下认为各个一阶差分序列不存在单位根,为平稳序列,所以LnFDI、LnEx、LnPr变量间可能存在
协整
关系。 Johansen(1988)提出了极大似然估计法,通过建立基于最大特征值的比统计量λ-max来判别变量之间的协整关系,可以精确的
检验
出协整向量的数目,且在...
误差修正模型的模型建立
答:
λ是短期调整参数。对于(
1
,1)
阶
自回归分布
滞后
模型如果 Yt~I(1), Xt~I(1) ; 那么的左边ΔYt~I(0) ,右边的ΔXt ~I(0) ,因此,只有Y与X
协整
,才能保证右边也是I(0)。因此,建立误差修正模型,需要首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差...
1
2
3
涓嬩竴椤
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