Vae模型滞后阶数的问题

Question

三个变量，A B C，面板数据VAR模型用stata操作的确定滞后阶数的指令应该是什么，具体一点，十万火急，卡在这儿好多天了，拜托各位大神回复一下！

Answer 1

首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型，要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。
然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值，这个是结果直接体现出来的。
最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归，都分别根据情况做几个滞后阶数的回归（一般是滞后一阶、二阶、三阶），分别得出AIC值，进行比较，AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程追问

谢谢你的回答。VAR模型理论方面我也继续好好研究的……