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最优滞后阶数为1填11还是00
如题所述
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推荐答案 2022-04-01
是00
先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。滞后阶数越大,
自由度
就越小.一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数,如果aic和sc并不是同时取值最小,采用lr检验进行取舍,如果时序数据
样本容量
小,这时aic和sc准则可能需要谨慎。
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其他回答
第1个回答 2022-05-09
填11,0阶的时候才是00
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var模型
滞后阶数为1
阶有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用EViews做向量自回归VAR
滞后阶数为1
,是
最优
,所以var模型滞后阶数为1阶有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
如何用eviews确定
滞后阶数
项?
答:
滞后
项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好。具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图:然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选
最大
的。我亲自尝试了一个例子,滞后项
填1
时,ADF检验方程结果如下图:此时调整后的R2为0.577,不很高。
一
个个试,滞后...
如何选择VAR模型
滞后阶数
?
答:
一
种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择
最优
的
滞后阶数
。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量,因此更可靠。在确定滞后阶数时,我们可以计算不同滞后...
请问关于VAR模型的
滞后阶数
怎么确定?
答:
0软件确定
最大滞后阶数
,在var估计结果窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。似然比检验LR是反映真实性的一种指标,属于同时反映灵敏度和特异度的复合指标。似然比定义为有约束条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数最大值之比。
...您请教三个关于eviews的问题:
1
、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程。如需要帮助请继续提问,欢迎交流 行走宇宙 | 发布于2011-08-18 举报| 评论 12 0 为...
stata推荐的var
滞后阶数为
0怎么办
答:
这个时候你可以看看LR统计量选择的
滞后阶数
,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
面板数据格兰杰因果检验的
滞后阶数
怎么选?
答:
另外,还可以利用一些信息准则,如AIC、BIC等,在不同的
滞后阶数
下,比较模型拟合程度和参数数目,从而选择一个较优的滞后阶数。需要注意的是,不同的滞后阶数选择方法可能会得出不同的结论,因此选择滞后阶数时应该综合考虑多方面因素,并且结合实际情况来确定。
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