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var模型最优滞后阶数1
什么叫vecm
模型
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正,建立VECM模型时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统
VAR模型
确定
最优滞后阶数
、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
var模型
4个变量要多少数据
答:
40个数据。根据查询
var模型
详细介绍得知,1个变量至少需要10个数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的
滞后阶数
,所以4个变量至少需要40个数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
VAR模型
平稳性及协整如何检验?
答:
1
、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择
最优
的
滞后
期(与VAR...
p
var模型
脉冲响应如何画出两条虚线
答:
在工具栏里有。是时间序列的
var模型
还是面板数据的var模型啊时间序列先根据
最优滞后阶数
做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解,var模型R^2是负数,变量是一阶单整,但是倒模的根都在单位圆内,可以用原数据做脉冲响应函数。脉冲(pulse)通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压...
var模型
5个变量需要多少年数据
答:
30年。根据查询
var模型
参数官网显示,2个变量至少需要13年数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的
滞后阶数
,所以5个变量至少需要30年数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
实证研究方法
答:
均值溢出效应是从
VaR模型
的角度而言的,即条件一阶矩的Granger因果关系检验。因此,可以通过建立VaR模型,按照AIC值最小的原则,选择最佳的
滞后阶数
,然后通过普通线性Granger因果检验方法判断国际油价与美元汇率之间的均值溢出效应。具体方法是,若以X 表示美元汇率,Y表示国际油价,对双变量回归方程(式4.20...
ADL
模型
的全称是什么
答:
先将
VAR
回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是
最优滞后阶数
Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通。
制造业PMI与宏观经济景气指数关系分析论文
答:
在建立PMI和MECCI两时间序列的
VAR模型
之前,为了消除异方差性,对两个变量分别取对数,同时对将要建立的VAR模型的滞后阶数进行确定,根据AIC、SC和HQ原则,经过多次检验,最终确定模型的
最优滞后阶数
为4。因此选择建立4阶滞后期的VAR模型进行分析,得到log(PMI)与log(MECCI)之间的VAR模型回归方程,如下所示:è÷Log(PMI)...
eviews
滞后阶数
选择问题
答:
选4吧 估计你是做
VAR模型
操作不会可以把数据发到
[email protected]
VAR模型
平稳性及协整检验???怎么办
答:
1
、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择
最优
的
滞后
期(与VAR...
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