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滞后阶数为1怎么johansen
johansen
检验
怎么
看具体哪个有协整关系
答:
迹统计量和最大值统计量的结果
一
样都
是
拒绝,但是本来就只有两个变量,但却有至少两个协整关系,说明
johansen
协整检验不能用于变量,改用EG检验。非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变数之间是否存在稳定的关系。所以,非平稳序列的因果关系...
协整检验的最优质值与协整秩
是
什么,
如何
利用它们判断变量存在长期稳定关 ...
答:
最优
滞后阶数
:指在协整关系中引入滞后项后,使得误差项的方差最小的滞后阶数。可以通过信息准则(如AIC、BIC等)进行选择。最优滞后阶数的确定可以提高协整检验的精度和可靠性。协整秩:指在一组非平稳时间序列中,存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中,可以通过
Johansen
方法进行计算。协整秩的确定...
...
一
阶差分都平稳。在
johansen
检验前要确定最优
滞后
期,再协整。_百度...
答:
是的,要先确定
滞后期
,在lag里面去做 我经常帮别人做这类的数据统计分析的
无约束var模型需要
滞后阶数
减一期吗
答:
需要。
Johansen
整检验由干协整检验是对无约束的VAR型施加向是协整约束后的VAR型,因比进行协救检验选择的
滞后
项应该等干无约束的VAR型的最佳滞后阶数减一期,经过反复试验,按照VAR型的LR、AIC、SC等准则可以得出VAR论文导读:的滞后数为3,所以可以判断协整检验的最有滞后数为2。
请问R语言里有没有做非线性VAR模型的包?
答:
这里分享
一
下R语言实现VAR和SVAR的整个流程。主要步骤包括:
1
.单位根检验 2.确定
滞后阶数
3.格兰杰因果检验 4.模型稳定性检验 5.脉冲响应 6.方差分解 (
Johansen
协整检验,如果需要的话)整个过程用到的R语言的扩展包有:library(zoo)library(vars)library(tseries)首先,数据
是
下面的样子:ps:数据是...
急~~~用EVIEWS做
johansen
检验时需要几年的数据 我的只有10年
怎么
显示...
答:
追加样本或者减少变量。。。做协整检验要考虑之后
阶数
。。。10年样本减去扣去的几年就没有多少数据用于协整分析啦
vecm模型的意义是什么?
答:
vecm模型的意义
是
协整向量与误差修正,建立VECM模型时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及
滞后阶数
。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过
Johansen
方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
如何
对面板数据进行F检验
答:
以Eviews为例,其中的具体情况步骤如下:
1
、直接通过相关窗口输入面板数据,并选择下
一
步。2、下一步弹出新的对话框,需要在里面确定consumption c income。3、这个时候如果没问题,就按照图示进行点击。4、等完成上述操作以后,继续根据实际情况设置类型。5、这样一来会看到F检验的结果,即可达到目的了。
居民消费水平的协整关系
答:
引言居民的消费水平在很大程度上受整体经济状况的影响。国内生产总值(GDP)是用于衡量一国总收入的一种整体经济指标,经济扩张时期,居民收入稳定,GDP也高,居民用于消费的支出较多,消费水平较高;反之,经济收缩时,收入下降,GDP也低,用于消费的支出较少,消费水平随之下降。改革开放以来,上海市的GDP不...
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