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var模型最优滞后阶数1
求eviews做
VAR
步骤
答:
3.以上搞定以后在EVIEWS里做
VAR模型
。我的版本很旧,是在主工作栏里选择QUICK---estimate VAR。然后再内生变量栏里写上内生变量的名字。
滞后阶数
要成对填写
1
1(
一
阶),2 2(二阶),。。。你多试几阶,在VAR的输出结果里挑选AIC和SC(这个是缩写)最小的为最后确定的阶数。
SPSS—常用计量经济
模型
汇总/附案例教程
答:
格兰杰因果检验则探讨变量间的因果关系,如公司产品销售额与投资额,前者可能是后者的驱动因素。VAR向量自回归模型则适用于处理多个相关变量的动态关系,是宏观经济分析的得力助手。在制造业、农业和旅游业的互动研究中,
VAR模型
分析
滞后阶数
,揭示各行业间的相互影响。在经济指标分析中,VAR模型关注的是多变量...
Toda-Yamamoto 格兰杰因果检验 TY-Granger方法
答:
在TY-Granger方法的应用中,EViews软件扮演了关键角色。首先,确定变量的积分阶数(通常为
1
),接着确定
VAR模型
的
滞后阶数
,如初始设置为20,通过诊断自相关性来优化。在估计VAR模型后,将部分阶数标记为外生变量,以排除在Wald检验中的影响。值得注意的是,自相关性检验的严谨性至关重要。在EViews中操作...
什么是时间分析法?主要包括哪些方面?
答:
协整与
VAR模型
的世界首先,协整检验是时间分析法中的关键环节,它旨在验证长期均衡是否存在。通过对不稳定的变量进行差分并进行格兰杰因果检验,我们得以确定变量间是否存在稳定的长期关系。单位根检验,就像一个数据的"静心"者,负责确认序列是否达到平稳状态。在构建VAR模型时,协整检验的
滞后阶数
会减少1,...
stata推荐的
var滞后阶数
为0怎么办
答:
这个时候你可以看看LR统计量选择的
滞后阶数
,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
样本容量很少,用eviews建立
VAR模型
时
滞后
个数是怎么确定的?
答:
做
var模型
要先确定最后
滞后阶数
由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的
滞后阶数
;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
var模型滞后
0阶还有意义吗
答:
var模型
滞后0阶还有意义。
滞后阶数
越
大
,自由度就越小,根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数,AIC和SC不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,这时AIC和SC准需要谨慎。
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
如果果真需要看看显著性才心安 那么咱也有法子 估计出这个
大
表以后 在prob里面找make system 然后随便选一个(by lag就是按照
滞后阶数
来排列你的变量就像这样a(-1)b(-1) by variance就是按照变量来排列 a(-1)a(-2)随便选不影响结果)然后得到
一
个大框里里面有好多式子 选prob 然后估计 ...
请问R语言里有没有做非线性
VAR模型
的包?
答:
VAR
select函数结果包括AIC、HQ、SC和FPE准则 参数y为时间序列数据,lag.max为
最大滞后阶数
参数type值包括const截距,trend趋势,both同时包含截距和趋势,none不包含截距和趋势 VARselect(y=data, lag.max = 10, type = c("const"))3.格兰杰因果检验 格兰杰因果检验有两个方法,第一个是在构造
模型
...
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