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var模型最优滞后阶数1
y的
最优滞后阶数
怎么确定
答:
1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。这时比较
滞后1
、2、3阶基本可以得到较好结果。4.还可以通过eviews6.0软件确定
最大滞后阶数
,在
var
估计结果窗口中点击view/...
协整检验的
滞后阶数
怎么选择
答:
协整检验的
滞后阶数
这么选择:1、使用差分处理后的数据分析时,跳过协整检验直接用
VAR模型
拟合。2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。
如何确定
滞后阶数
的大小?
答:
另外,还可以通过eviews6.0软件确定
最大滞后阶数
, 在
var
估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。AIC 和SIC 都是人为规定的标准 其原理是,当构建
模型
时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小...
...您请教三个关于eviews的问题:
1
、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后
一
阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程。如需要帮助请继续提问,欢迎交流 ...
...您请教三个关于eviews的问题:
1
、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后
一
阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程 ...
做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定
最优滞后阶数
答:
首先格兰杰检验的本质其实就是
VAR模型
,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaikeinfocriterion这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定
滞后阶数
就是...
var模型
毕业论文一般答辩会问什么问题
答:
1、
VAR模型
是否要求原始序列是平稳的。2、不平稳时间序列能否进一步分析?能否使用其他模型。3、:如何确定
滞后阶数
。4、选择了
最优
的滞后阶数之后VAR不稳定。
BIC和SIC有什么区别?
答:
另外,还可以通过eviews6.0软件确定
最大滞后阶数
, 在
var
估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。AIC 和SIC 都是人为规定的标准 其原理是,当构建
模型
时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小...
var模型
的样本长度是多少?
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的
滞后阶数
。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的残差还满足满足正态性,并且通过自相关检验等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果...
...您请教三个关于eviews的问题:
1
、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
首先格兰杰检验的本质其实就是
VAR模型
,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。 最后确定
滞后阶数
就是不管对...
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