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var模型滞后阶数为1阶有意义吗
如题所述
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推荐答案 2023-04-27
有。根据相关公开信息显示,用EViews做向量自回归VAR滞后阶数为1,是最优,所以var模型滞后阶数为1阶有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
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相似回答
样本较少
var滞后
期可以
为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优
滞后阶数为1
。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
请问
关于VAR模型
的
滞后阶数
怎么确定?
答:
VAR模型
的
滞后阶数
越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
var模型
确定
滞后阶数
的
意义
答:
VAR模型的
滞后阶数
越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此
是VAR模型
的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
Vae
模型滞后阶数
的问题
答:
然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定
滞后阶数
就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后
一阶
、二阶、三阶),分别得出AIC值,...
如何选择
VAR模型滞后阶数
?
答:
确定
VAR模型
的
滞后阶数是一
个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡...
实证研究结果讨论
答:
因此,建立
VaR模型
很有必要。 表4.24 国际油价和美元汇率之间的跨期互相关系数 (3)均值溢出效应检验 通过对油价和汇率两个序列建立VaR模型,根据模型的整体AIC值最小准则,求得Granger因果检验的最佳
滞后阶数为1
,从而得到Granger因果检验结果如表4.25所示。从显著性概率发现,欧元对美元汇率是国际油价波动的Granger原因。而...
var 模型滞后
期
是1
怎么办 好人帮我回答一下
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。\r\n变量非平稳,一般是做差分之后再建
模型
。。
大家正在搜
var模型单位根有大于1怎么办
滞后阶数怎么确定eviews
有控制变量怎么建var模型
滞后阶数可以不选择最优吗
eviewsVAR模型稳定性检验
二阶差分怎么表示eviews
怎么对数据进行一阶差分处理
不协整可以做var吗
var模型适用于什么研究