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协整检验的滞后阶数怎么选择
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第1个回答 2023-01-03
协整检验的滞后阶数这么选择：
1、使用差分处理后的数据分析时，跳过协整检验直接用VAR模型拟合。
2、协整检验基于VECM模型。所以设置的滞后阶数是最佳滞后阶数(p)-1。
相似回答
协整检验的
方程类型
如何
判断?
滞后阶数怎么选择
?
答：
如果根据AIC和SC最小原则,那应该取滞后五阶,但是根据滞后五阶做
的
时候,eviews提示样本容量不够多。因为我只有32个季度数据。是出问题了还是说要根据实际情况
选择滞后阶数
?请各位大侠指教?本人写毕业论文,急用?谢谢第二个问题也是如图所示,做
协整
时要选择方程类型,如果不清楚是什么类型,貌似可以通过第六项来判断哪项...
协整检验的
最优质值与协整秩是什么,
如何
利用它们判断变量存在长期稳定关 ...
答：
最优滞后阶数：指在协整关系中引入滞后项后，使得误差项的方差最小的滞后阶数。
可以通过信息准则（如AIC、BIC等）进行选择
。最优滞后阶数的确定可以提高协整检验的精度和可靠性。协整秩：指在一组非平稳时间序列中，存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中，可以通过Johansen方法进行计算。协整秩的确定...
协整检验滞后
期可以是0到1吗
答：
可以。
协整检验滞后期是0表示残差是平稳的，用EViews做向量自回归VAR，最优滞后阶数为1
，所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
johansen
协整检验怎么
做
答：
确定滞后阶数是进行Johansen
协整检验的
重要步骤之一。因为协整检验是在向量自回归模型的基础上进行，不同
的滞后阶数
会影响模型的精度和结果的可靠性。通常可以通过一些信息准则来自动
选择
最优的滞后阶数。在执行Johansen协整检验时，软件会自动计算出一系列统计量，并根据这些统计量来判断时间序列之间是否存在协整...
...您请教三个关于eviews
的
问题: 1、做ADF
检验
时
如何
确定
滞后阶数
...
答：
1、
滞后阶数
根据AIC准则判断,一般是从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应
检验
一下序列之间是否存在
协整
关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。楼上也是正解,你还是把分给他吧。。。 本回答由提问者推荐...
请教关于eviews确定SARIMA的
阶数的
问题
答：
这个问题在你上次提问
的
时候回答你了啊：1、
滞后阶数
根据AIC准则判断，一般是从一阶至三阶逐个试，看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应
检验
一下序列之间是否存在
协整
关系，要是存在就可以进行granger因果检验，要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。楼上...
无约束var模型需要
滞后阶数
减一期吗
答：
需要。Johansen整检验由干协整检验是对无约束的VAR型施加向是协整约束后的VAR型，因比进行协救
检验选择的滞后
项应该等干无约束的VAR型的最佳
滞后阶数
减一期，经过反复试验，按照VAR型的LR、AIC、SC等准则可以得出VAR论文导读：的滞后数为3，所以可以判断
协整检验的
最
有滞后
数为2。
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johansen检验滞后阶数
eg协整检验的3个注意事项
协整检验阶数可以为零吗
Johansen检验的滞后阶数为0
协整检验var最优滞后阶为1
johansen协整检验滞后阶数
协整检验var滞后阶数为0
rstudio协整检验AIC
滞后阶数有什么意义