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您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
2、同阶单整的序列可以做granger因果检验吗
3、做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数
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推荐答案 2011-08-18
首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。
然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。
最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程。
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第1个回答 推荐于2017-12-16
这个问题在你上次提问的时候回答你了啊:
1、滞后阶数根据AIC准则判断,一般是从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。
2、同阶单整的序列首先应检验一下序列之间是否存在协整关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。
3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。
楼上也是正解,你还是把分给他吧。。。。。本回答被提问者采纳
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如何
用
eviews确定滞后阶数
项?
答:
方法一:滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好
。具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图:然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的。我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检验方程结果如下图:此时调整后的R2为0.577,不很高。一个个...
如何确定滞后阶数
的大小?
答:
简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。滞后阶数越大,自由度就越小
。
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。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶...
如何
用
eviews确定滞后阶数
项?
答:
滞后阶数
项即两个或多个解释变量间出现共线性
的问题,
用
eviews
可以很快速的检验出,具体方法为:1、首先我们要先处理好我们的数据。2、按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。3、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他...
请教关于eviews确定
SARIMA的
阶数的问题
答:
这个问题在你上次提问的时候回答你了啊:1、
滞后阶数
根据AIC准则判断,一般是从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应
检验一
下序列之间是否存在协整关系,要是存在就可以进行granger因果
检验,
要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。楼上...
...
阶数
要不要保持一致比如都保持为
1
期,还是让
eviews
自动选择?
答:
不需要保持一致
,滞后阶数
是自己调节的
大家正在搜
eviews自相关检验
您好我想请问一下
eviews和spss哪个简单
eviews异方差检验
adf检验eviews
eviews怎么检验多重共线性
eviews异方差检验步骤
eviews怎么看相关系数
专家您好我想问一下
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