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stata推荐的var滞后阶数为0怎么办
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第1个回答 2017-05-02
这个时候你可以看看LR统计量选择的滞后阶数,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要
差分
,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
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stata推荐的var滞后阶数为0怎么办
答:
那就是没有
滞后
的意思
Vae模型
滞后阶数
的问题
答:
首先格兰杰检验的本质其实就
是VAR模型
,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定
滞后
...
格兰杰检验中
滞后
期的选择
答:
如果是一阶平稳,那就是用一阶差分滞后的序列做格兰杰,然后用原始序列做协整 你是用什么软件?用
stata的
话就先用
var
soc确定
滞后阶数
,然后做var的模型,再vargranger就做格兰杰检验了。然后vecrank做协整。eviews里面差得也不多,就是几个指令的问题,你可以查看下软件的help文档 ...
【小菲stata】
VAR模型stata
建模详细步骤
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第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要
。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。VAR模型构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
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一篇搞懂
Stata
时间序列单位根检验
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0
.05 {do some operations;}`ADF检验增加
滞后
差分项,选择项lags表示
阶数
。例如,`dfuller gdp, lags(4) (1,1,4)`。Hayashi的序贯t规则用于确定最优阶数。自动化代码示例:`for i = maxlag to 1 {dfuller ...
请教在
stata中
做脉冲响应与方差分解的问题
答:
是时间序列
的var
模型还是面板数据的var模型啊 时间序列先根据最优
滞后阶数
做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解啦
大家正在搜
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