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最优滞后阶数
协整检验的
最优
质值与协整秩是什么,如何利用它们判断变量存在长期稳定关 ...
答:
最优滞后阶数:指在协整关系中引入滞后项后,使得误差项的方差最小的滞后阶数
。可以通过信息准则(如AIC、BIC等)进行选择。最优滞后阶数的确定可以提高协整检验的精度和可靠性。协整秩:指在一组非平稳时间序列中,存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中,可以通过Johansen方法进行计算。协整秩的确定...
最优滞后阶数
为1填11还是00
答:
是00先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是
最优滞后阶数
。滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数,如果aic和sc并不是同时取值最小,采用l...
VAR模型
滞后阶数
怎么确定?
答:
一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择
最优
的
滞后阶数
。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量,因此更可靠。在确定滞后阶数时,我们可以计算不同滞后...
var模型
滞后阶数
怎么确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择
最优滞后阶数
的方法,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
最优滞后阶数5阶
有意义吗
答:
有。
最优滞后阶数5阶的意思是经济货币化的含义主要指:相对于自给自足的物物交换而言
,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择)。
y的
最优滞后阶数
怎么确定
答:
1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。4.还可以通过eviews6.0软件确定最大
滞后阶数
,在var估计结果窗口中点击view/...
var模型滞后阶数选12,
最优滞后阶数
为12怎么办
答:
如下:根据数据量,一般选取4或
5阶
,看1-4或1-5阶,各阶情况下AIC 、SC值最小情况,如果系统选择的AIC和SC最小值对应不同阶数,这时要用似然比LR准则来断定。
var模型
滞后阶数
为1阶有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用EViews做向量自回归VAR
滞后阶数
为1,是
最优
,所以var模型滞后阶数为1阶有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
样本较少var
滞后
期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,
最优滞后阶数
为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,VAR模型中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
协整检验
滞后
期可以是0到1吗
答:
可以。协整检验滞后期是0表示残差是平稳的,用EViews做向量自回归VAR,
最优滞后阶数
为1,所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
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