如何用EVIEWS软件中的AIC准则和SIC准则来确定滞后期数

Question

如题所述

Answer 1

1、建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。

2、在命令行输入lsycx,然后回车。

3、弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。

4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

5、弹出WorkfileStructure窗口，将2003改为2004，然后点击ok，如图所示。

6、在Group窗口中输入2004年X的值，如图所示。

7、在equation窗口中点击Forecast。

8、在弹出的窗口中点击ok。

9、在workfile窗口中会生成一个yf，双击打开它，如图所示，即可看到对2004年的预测值。

Answer 2

简单方法：EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。
滞后阶数越大，自由度就越小。
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。
如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。
另外，还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数。

AIC 和SIC 都是人为规定的标准
其原理是，当构建模型时，增加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。

最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。
但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。

Answer 3

分别对不同的滞后期数做OLS回归,试多几次,找出AIC和SIC最小的