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最优滞后阶数的原则
var模型
滞后阶数怎么
确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法
,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
y的
最优滞后阶数怎么
确定
答:
1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍
。3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/...
VAR模型
滞后阶数怎么
确定?
答:
一种常用的方法是使用信息准则
,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量,因此更可靠。在确定滞后阶数时,我们可以计算不同滞后...
面板数据格兰杰因果检验的
滞后阶数怎么
选?
答:
在实际应用中,可以尝试使用一些经验法则来选择
滞后阶数
。例如,可以先进行几轮初步的分析,然后根据残差自相关函数和偏自相关函数图像,选择一个能够较好地解释残差序列特征的滞后阶数。另外,还可以利用一些信息准则,如AIC、BIC等,在不同的滞后阶数下,比较模型拟合程度和参数数目,从而选择一个较
优的
滞后...
最优滞后阶数
为1填11还是00
答:
—lag Structure——lag Length
Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数
。滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数,如果aic和sc并不是同时取值最小,采用lr检验进行取舍,如果时序数据样本容量小,这时aic和sc准则可能需要谨慎。
协整检验的
最优
质值与协整秩是什么,如何利用它们判断变量存在长期稳定关 ...
答:
最优滞后阶数:指在协整关系中引入滞后项后,使得误差项的方差最小的滞后阶数。可以通过信息准则(如AIC、BIC等)进行选择。
最优滞后阶数的
确定可以提高协整检验的精度和可靠性。协整秩:指在一组非平稳时间序列中,存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中,可以通过Johansen方法进行计算。协整秩的确定...
...您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数的
方程。如需要帮助请继续提问,欢迎交流 ...
协整检验
滞后
期可以是0到1吗
答:
可以。协整检验滞后期是0表示残差是平稳的,用EViews做向量自回归VAR,
最优滞后阶数
为1,所以协整检验滞后期可以是0到1。协整检验的滞后项数是在建立VAR基础上用p-1的滞后项做jj检验。
最优滞后阶数
5阶有意义吗
答:
有。
最优滞后阶数
5阶的意思是经济货币化的含义主要指:相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择)。
如何确定ar模型的
滞后
项数
答:
确定ar模型的滞后项数需要通过AIC或者SBC来确定
最优滞后
项。通过软件画出数据的偏自相关图表,如偏自相关出现p阶截尾,则可以判断AR模型的
滞后阶数
为p。
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