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最优滞后阶数
VAR模型怎么确定
滞后阶数
?
答:
一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择
最优
的
滞后阶数
。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量,因此更可靠。在确定滞后阶数时,我们可以计算不同滞后...
VAR模型的
滞后阶数
如何确定?
答:
一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择
最优
的
滞后阶数
。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量,因此更可靠。在确定滞后阶数时,我们可以计算不同滞后...
样本较少var
滞后
期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,
最优滞后阶数
为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,VAR模型中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
怎么样用AIC和SC准则判断
滞后阶数
答:
首先确定
最优滞后阶数
,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic-0.559785 1% Critical Value*-3.6496 5% Critical Value-2.9558 10% Critical Value-2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic-3.536543 1% Critical Value*-3.6576 5%...
...您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程。如需要帮助请继续提问,欢迎交流 行走宇宙 | 发布于2011-08-18 举报| 评论 12 0 为...
...您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程。如需要帮助请继续提问,欢迎交流 ...
求助Pvar2
滞后阶数
确定命令
答:
首先确定
最优滞后阶数
,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic-0.559785 1% Critical Value*-3.6496 5% Critical Value-2.9558 10% Critical Value-2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic-3.536543 1% Critical Value*-3.6576 5%...
...您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定
滞后阶数
...
答:
其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为
最优滞后阶数
的方程 ...
VAR最佳
滞后
期是什么意思
答:
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6、0软件确定最大
滞后阶数
,在var估计结果窗口中点击view/lag/...
EViews
最优阶数
的目的
答:
通过eviews软件确定最大
滞后阶数
, 在估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。 AIC 和SIC 都是人为规定的标准其原理是,当构建模型时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合...
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