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最优滞后阶数
var模型
滞后
0阶还有意义吗
答:
var模型滞后0阶还有意义。
滞后阶数
越大,自由度就越小,根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数,AIC和SC不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,这时AIC和SC准需要谨慎。
stata推荐的var
滞后阶数
为0怎么办
答:
这个时候你可以看看LR统计量选择的
滞后阶数
,尽量避免选择滞后0或者1阶,因为我们在做协整检验的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
如何用eviews确定
滞后阶数
项?
答:
然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的。我亲自尝试了一个例子,
滞后
项填1时,ADF检验方程结果如下图:此时调整后的R2为0.577,不很高。一个个试,滞后项选5时,ADF检验方程结果如图:此时调整后的R2=0.95,达到最大。这个方程是
最优
的,以它为准。看trend项的Prob.值,为0.0069,小于0....
arch检验之前
最优滞后
项是0怎么办
答:
出现这个情况的办法如下:1、需要了解ARCH模型的基本原理,在进行ARCH检验之前,通常需要进行滞后项选择,以确定最优的模型。2、
最优滞后
项为0时,说明当前时刻的方差与过去一段时间内的方差没有明显的相关性,这种情况下可以考虑使用其他的模型来描述数据,比如GARCH模型或EGARCH模型等。3、最优滞后项为0...
var
滞后阶数
为1怎么协整
答:
var
滞后阶数
为1按照以下方式调整协整。用informationcriteria来选择,从AIC,BIC,选数值小的,使用简单的软件eviews。用LagCriteria,查看可参考结果。\r\n变量非平稳,做差分之后再重建模型。
双时间序列对VAR建模时,测试出
最优滞后
区间是0,这正常么?可以看做结...
答:
只有两个变量?货币的话多搞几个变量。查一下单位根ADF鉴定再做SVAR。有单位根不平稳的话加对数或者差分再做。
单位根检验有哪些?
答:
如果原始数据序列不平稳,SPSSAU默认会进行一阶差分并且检验单位根,如果一阶差分依旧不平稳,SPSSAU会进行二阶差分并且检验。如果二阶差分依旧不平稳,SPSSAU则最终以二阶差分为结点。如果研究人员自行设置差分
阶数
,SPSSAU则按照研究人员设置进行检验。可以使用SPSSAU进行分析:...
如果ADF检验还是有数列不平稳怎么处理?
答:
原则上非平稳序列和非同阶差分序列都是不能处理的。但是现实中常常出现a序列平稳,b序列差分平稳,这样也在做;但弱b序列是二阶差分及其以上就完全没经济意义,描述性分析是第一步。为确保结果的正确性,对每个变量序列都使用ADF和PP两种检验确定其稳定性和单整
阶数
,正确选择
滞后
期数是必不可少的。重要...
arima模型的优缺点
答:
5、显然,ARMA模型描述的是一个时不变的线性系统。?具有AR
阶数
p和MA阶数Q的ARMA过程常记作用ARMA(p,q)。ARIMA模型,差分自回归滑动平均模型(滑动也译作移动),又称求合自回归滑动平均模型,时间序列预测分析方法之一。主成分回归模型可以预测与时间序列的ARIMA预测模型也是用来预测的,他们...时间...
如何用Eviews6.0进行
最优滞后阶数
选择
答:
通过eviews软件确定最大
滞后阶数
, 在估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。AIC 和SIC 都是人为规定的标准 其原理是,当构建模型时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合...
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