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VEC模型由于是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1，这是为什么呢？有谁能告诉我？
答辩时候老师问我，都不知道怎么回答
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推荐答案 2013-08-17
这是因为VECM模型是有协整约束的VAR模型，而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式，相当于已经滞后了一阶，如果原var模型是3阶，则VECM模型则是3-1阶。
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什么是时间分析法?主要包括哪些方面?
答：
在众多
模型中，
VAR与
VEC模型
如同两兄弟，VEC
是协整约束
下
的VAR，
特别适用于那些存在长期稳定关系的数据序列。
VAR模型
的构建过程则遵循一系列步骤：从初步建模开始，确定
滞后阶数，
检查因果关系，可能需要调整以满足稳定性要求。在结果分析中，我们还要关注SVAR模型和结构分析，因为它们可能捕捉到同时期的影响，...
协整
检验
的滞后阶数
怎么选择
答：
协整检验的滞后阶数这么选择：1、使用差分处理后的数据分析时，跳过协整检验直接用
VAR模型
拟合。2、协整检验基于VECM模型。所以设置
的滞后阶数是
最佳滞后阶数(p)-1。
var模型滞后阶数为1
阶有意义吗
答：
有。根据相关公开信息显示，用EViews做向量自回归VAR滞后阶数为1，是最优，所以var模型滞后阶数为1阶有意义
。一般情况下，如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系，则直接采用非平稳序列。
Vae
模型滞后阶数
的问题
答：
首先格兰杰检验的本质其实就
是VAR模型，
要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列，如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后，会出现一些统计结果，其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值
，这个是
结果直接体现出来的。最后确定滞后...
var模型
确定
滞后阶数
的意义
答：
VAR模型的滞后阶数越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍，因此
是VAR模型的滞后阶数
越大。VAR（VideoAssistantReferee），是足球专用术语，意指视频助理裁判，其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定，而是帮助主裁判作出决定。
请问关于
VAR模型的滞后阶数
怎么确定?
答：
VAR模型的滞后阶数
越大，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小，AIC和SC准则可能需要谨慎，需要根据经验验证。从经验看，这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大
滞后阶数，
...
一
系列检验和
模型的滞后
期和时间趋势项如何选择?
答：
单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验
,VAR模型
、VECM
模型的
滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。... 单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,VAR模型、VECM模型的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。 展开 我...
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