用EVIEWS做回归时，变量不平稳但不想做差分怎么办?

Question

想做回归模型，但是解释变量的平稳性检验不通过，但是由于它有些数值是相等的，所以不想把它做差分，请问有什么挽救方法吗？一个变量不平稳真的就不能做回归吗？还有没有其他验证伪回归的方法？

Answer 1

“一个变量不平稳真的就不能做回归吗？”
当然不是，即使自变量和因变量都不平稳，但只要是同阶单整的，仍然有可能进行回归。
因此，是否可以进行回归，并不是以是否平稳为必要条件。正确的办法是进行协整检验。
通过了协整检验，就可以进行回归。追问

其他是平稳的，这个解释变量不平稳，具有一阶单位根，但是我不想做差分，因为这个数据很多是一样的。如果差分了话解释性就下降了。

追答

“其它是平稳的”，请问，是本来就平稳，还是一阶差分后平稳？如果本来平稳，就是0阶单整。如果一阶差分后平稳，就是1阶单整。
“这个解释变量不平稳”，也是看它是本来不平稳，还是差分后的情况。您提到，不想做差分。其实，这也是一个误解。
因为，只有自变量和因变量是同阶单整，才有可能是协整关系。否则，即使差分后它平稳了，仍然不能进行回归。
建议：
一、重新审视，自变量和因变量是否是同阶单整。如果其它自变量都与因变量同阶单整，而这个变量不同阶，则要去掉该自变量。
二、查看检验平稳性的方法是否使用正确。因为，检验序列平稳性有多种方法，如散点图法、自相关系数法、ADF检验。如果你用的是ADF即单位根检验，则还要看是否有截距项、趋势项，还要依靠正确选择滞后的阶数，否则，都可能得出错误的结论。
关于滞后阶数的选择，请看楼上dressbuth朋友的回答。

Answer 2

滞后期不是随便选的，不同的滞后期对结果影响很大。一般用AIC和SC准则确定滞后期，当这两个值同时达到最小时为最优滞后期。