想做回归模型,但是解释变量的平稳性检验不通过,但是由于它有些数值是相等的,所以不想把它做差分,请问有什么挽救方法吗?一个变量不平稳真的就不能做回归吗?还有没有其他验证伪回归的方法?
其他是平稳的,这个解释变量不平稳,具有一阶单位根,但是我不想做差分,因为这个数据很多是一样的。如果差分了话解释性就下降了。
追答“其它是平稳的”,请问,是本来就平稳,还是一阶差分后平稳?如果本来平稳,就是0阶单整。如果一阶差分后平稳,就是1阶单整。
“这个解释变量不平稳”,也是看它是本来不平稳,还是差分后的情况。您提到,不想做差分。其实,这也是一个误解。
因为,只有自变量和因变量是同阶单整,才有可能是协整关系。否则,即使差分后它平稳了,仍然不能进行回归。
建议:
一、重新审视,自变量和因变量是否是同阶单整。如果其它自变量都与因变量同阶单整,而这个变量不同阶,则要去掉该自变量。
二、查看检验平稳性的方法是否使用正确。因为,检验序列平稳性有多种方法,如散点图法、自相关系数法、ADF检验。如果你用的是ADF即单位根检验,则还要看是否有截距项、趋势项,还要依靠正确选择滞后的阶数,否则,都可能得出错误的结论。
关于滞后阶数的选择,请看楼上dressbuth朋友的回答。