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协整检验滞后阶为1咋整
请教ADF
检验
时,
滞后阶
数如何选择
答:
1
、
滞后阶
数根据AIC准则判断,一般
是
从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应
检验一
下序列之间是否存在
协整
关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。
Vae模型
滞后阶
数的问题
答:
首先格兰杰
检验
的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的
协整
关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定
滞后
...
stata推荐的var
滞后阶
数为0怎么办
答:
这个时候你可以看看LR统计量选择的
滞后阶
数,尽量避免选择滞后0或者
1阶
,因为我们在做
协整检验
的时候需要差分,如果选择了滞后0阶,那么协整检验可能会存在问题。
用Eviews做ADF检验和
协整检验
答:
一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同
阶
单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这
是一
种
协整检验
的方法),我对你的两组数据分别作了单位根检验,结果如下:1.LNFDI水平下的ADF结果:Null Hypothesis: LNFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, ...
求eviews做VAR步骤
答:
1
.对数据做平稳性检验(单位根检验)2.如果通过检验那么再做
一
个JJ检验,如果不通过,做一个其他的
协整检验
。3.以上搞定以后在EVIEWS里做VAR模型。我的版本很旧,是在主工作栏里选择QUICK---estimate VAR。然后再内生变量栏里写上内生变量的名字。
滞后阶
数要成对填写1 1(一阶),2 2(二阶),...
请教关于eviews确定SARIMA的阶数的问题
答:
这个问题在你上次提问的时候回答你了啊:
1
、
滞后阶
数根据AIC准则判断,一般
是
从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应
检验一
下序列之间是否存在
协整
关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。楼上...
协整检验
的方程类型如何判断?
滞后阶
数怎么选择?
答:
协整检验
的方程类型如何判断?滞后阶数怎么选择? 我有两个问题,第
一
个
是滞后阶
数的问题,请见附图。如果根据AIC和SC最小原则,那应该取滞后五阶,但是根据滞后五阶做的时候,eviews提示样本容量不够多。因为我只有32个季度数据。是出... 我有两个问题,第一个是滞后阶数的问题,请见附图。如果根据AIC和SC最小原...
var模型不同
阶
平稳数据怎么处理
答:
1
、先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者
一
阶单整,或者更高阶。2、根据AICSBC等准则选择Var模型的
滞后阶
数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。3、若同阶单整,则进行
协整检验
,看变量之间有没有协整关系。4、granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉...
如何用stata进行时间序列的
协整检验
,需要具体的操作指令和解释。_百度...
答:
来观察是否存在自相关性。4、可以进一步画
一
下,二
阶滞后
的散点图,woway scatter e1 L2.e1 || lfit e1 L2.e1观察直线几乎,是水平的,初步判断不存在2阶滞后的自相关。5、进一步可以使用stata绘制残差的自相关图ac e1,解释:1.ac代表的是autocorrelation,如下图所示就完成了。
使用R语言进行
协整
关系
检验
答:
Johansen-Juselius(JJ)
协整检验
法,该方法
是一
种用向量自回归(VAR)模型进行检验的方法,适用于对多重一
阶
单整I(1)序列进行协整检验。JJ检验有两种:特征值轨迹检验和最大特征值检验。我们可以调用urca包中的ca.jo命令完成这两种检验。其语法:ca.jo(x, type = c("eigen", "trace"), ecdet = c...
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