77问答网
所有问题
当前搜索:
资产组合模型
根据capm,一个充分分散化的
资产组合
的收益率和哪个因素相关
答:
根据CAPM,一个充分分散化的
资产组合
的收益率和哪个因素相关:市场风险。对一个充分分散化的资产组合, 唯一剩余的风险就是系统风险(又称市场风险、不可分散风险)。由于CAPM的公式为:Rj=Rf+(Rm-Rf)β 当协方差=0时,应该说明该项受益与市场组合收益完全不相关,因此β=0,因此Rj=Rf。
什么是CAMP
模型
?
答:
CAMP
模型
是指资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)。是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,...
资产组合
理论中为什么只有一种无风险资产
答:
资产组合理论中只有一种无风险资产是因为:基于投资者情绪构建了含有无风险资产的
投资组合模型
,并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明,投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因。无风险利率是投资一类没有任何风险的资产最终所获利的收益,在投资当中无风险利率作为投资中的...
资产组合
理论的各种投资理论比较
答:
1952年,美国经济学家马可维茨(Harry M.Markowit)在他的学术论文《资产选择:有效的多样化》中,首次应用
资产组合
报酬的均值和方差这两个数学概念,从数学上明确地定义了投资者偏好,并以数学化的方式解释投资分散化原理,系统地阐述了资产组合和选择问题,标志着现代资产组合理论(Modern Portfolio Theory...
capm公式怎样计算
答:
资本资产定价
模型
(简称CAPM)是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。capm公式为E(ri)=...
如何优化
资产组合
构建,以达到在给定风险限制下最大化收益的目标?_百度...
答:
优化权重:
资产组合
中的每个资产类别都具有不同的权重,优化权重可以帮助投资者构建一个具有适当风险水平和最大化收益的
投资组合
。可以使用数学
模型
和计算机算法来优化资产组合的权重,以达到最佳的投资组合配置。动态调整:资产组合应该随着时间的推移进行动态调整。市场和经济条件的变化可能会导致投资组合的风险...
什么是有效
投资组合
答:
资产组合
的风险可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。 单指数
模型
对马科维茨模型的简化。运用马科维茨模型选择资产组合,需要进行大量繁复的计算。为了解决马科维茨模型...
简述资本
资产
定价
模型
(CAPM)的核心原理
答:
投资者会选择风险最低的资产。资本资产定价
模型
,是基于一系列假设条件而成立的。但这些条件,可能并不符合现实的标准,资本资产定价模型也一度遭到质疑。对于市场的
投资组合
,风险溢价和市场投资组合的方差成线性关系。但对于单个资产来说,收益和风险是市场投资组合组成的一分部,受市场共同变化的影响。
投资组合
管理的发展
答:
1952年3月,美国经济学哈里·马考威茨发表了《证券组合选择》的论文,作为现代证券组合管理理论的开端。马考威茨对风险和收益进行了量化,建立的是均值方差
模型
,提出了确定最佳
资产组合
的基本模型。由于这一方法要求计算所有资产的协方差矩阵,严重制约了其在实践中的应用。1963年,威廉·夏普提出了可以对协...
信用分析的现代信用分析方法
答:
20世纪80年代以来,受债务危机的影响,各国银行普遍重视对信用风险的管理和防范,工程化的思维和技术逐渐被运用于信用风险管理的领域,产生了一系列成功的信用风险量化管理
模型
。现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型:一是单个交易对手或发行人的计量模型,二是
资产组合
层次的计量模型,三是衍生工具的计量模型...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜