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资产组合模型
单一客户风险和客户
组合
的关系
答:
4.组合风险监测 (1)定义 把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。(2)方法 ①传统的组合监测方法 对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。②
资产组合模型
在计量每个暴露的信用风险,即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上,就能够计量组合整体的未来价值 概率分布。有两种方法:a.估计各...
FRM考试中的常见金融风险
模型
有哪些
答:
一、波动性方法 自从1952年Markowitz 提出了基于方差为风险的
资产组合
选择理论后,方差(均方差)就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。方差计算简便,易于使用,而且已经有了相当成熟的理论。当然,波动性方法也存在以下缺点:(1)把收益高于均值部分的偏差也计入风险,这可能大家很难接受;(2)以...
马科维茨(Markowitz)证券
投资组合
理论的优越性,或者说可取性吧_百度知...
答:
看来还是要回答你这个问题了 m
投资组合模型
的一个很有力的替代是Index model,或者我们说的single factor model,因为markowitz是需要计算全部股票的协方差和方差的,如果证券的数量很多,计算量会非常大(这些在investment的参考书里面有),我下面就把原话打给你 first,the model requires a huge number of...
什么是
资产
选择
视频时间 04:43
有分求助!关于证券
投资组合
期望收益率和无风险利率的计算
答:
条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本
资产
定价
模型
城里,计算市场
组合
的期望收益和无风险利率证券AE(R):25%贝塔系数:1.5证券BE(R):15%贝塔系数... 条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券A E(R):25% 贝塔系数:1.5证券B E(R):...
北语金融学简答题:什么是资本
资产
定价
模型
?它有什么意义?
答:
资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在
资产组合
理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在
投资组合
...
投资理论与案例分析
答:
3.组合投资理论 马可维兹1952年3月在《金融杂志》上发表的题为《
资产组合
选择》,文章主张以收益率的方差作为风险的度量,并提出一个以
投资组合
收益率的方差为目标函数的
模型
,为现代投资理论奠定了基础。重要结论: (1)多样化投资可有效地投资风险; (2)资产的相关程度越低,资产组合的风险越小。 二、投资需要掌握的要...
如何计算证券的期望收益率?期望收益率跟什么因素有关?
答:
证券主要包括股票和债券。股票收益率计算不得不首先介绍一下资本资产定价
模型
(CAPM);债券收益率计算方法比较多。一、资本资产定价模型(CAPM)资本资产定价模型(CAPM)是建立在马科维茨
资产组合
理论基础上。资本资产定价模型核心思想是将风险分为两大类,一类是系统性风险(也可称为不可分散风险、市场...
金融
资产模型
有哪些知识点
答:
(4)对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量金融资产的企业,应当先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值,应当确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合
中进行减值测试。(5)...
金融系的学生在大学里的课程
答:
同时,本课还会对多期资产定价模型以及
资产组合模型
进行简单的介绍。在本课的最后部分,本课将会讨论公司金融决策以及Modigliani-Miller定理。 实证金融分析这门课程的目的是向学生介绍一些在金融经济学中重要的实证文献,以此来说明计量方法和计量工具在金融市场分析中的应用。所涉及的一些实证的内容将包括金融市场的计量...
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