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资产组合模型
最优的
投资组合
理论如何选择?
答:
在Markowitz等人的基础上,Hicks(1962)的“[[组合投入的纯理论]”指出,在包含现金的
资产组合
中,组合期望值和标准差之间有线形关系,并且危机资产的比例仍然沿着这条线形的有效边界这部分上,这就解释了Tobin的分离定理的内容。Wiliam.F.Sharpe(1963)提出“单一指数
模型
”,该模型假定资产收益只与市场总体...
经济学mpt是什么意思
答:
在使用MPT时,投资者将不同的
资产组合
起来,这样当某些资产价格下跌时,另外一些价格等幅的上涨,这样这个组合的市值保持平稳但是,当市场整体上涨时组合中的资产价值随市场一同上涨。现代
投资组合
理论主要由投资组合理论、资本资产定价
模型
、APT模型、有效市场理论以及行为金融理论等部分组成。它们的发展极大地...
在
资产
定价
模型
中,如何确定某个资产的风险溢价?
答:
ExpectedReturn=RFRate+β*(MarketRiskPremium)其中,RFRate表示无风险利率,MarketRiskPremium表示市场风险溢价,即市场
组合
相对于无风险利率的超额回报。根据这个公式,就可以计算出该
资产
要求的期望收益率,从而确定其风险溢价。需要注意的是,CAPM
模型
有一些假设前提,例如市场中存在一个无风险资产,所有投资...
银行从业《风险管理》考点:
组合
风险监测
答:
授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言,存在较大潜在风险的授信。结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。②
资产组合模型
。商业银行在计量...
国际经济学的国际汇率
答:
布兰森认为个人会将其财富配置于各种可供选择的资产,这其中最常见的是本国货币和外国货币,以及本国证券和外国证券。各国货币的比价决定于各种外币资产的增减,各种外币资产的增件源于投资者对资产组合比例的调整,这种调整会引起国际资本的流动,从而影响外汇供求和汇率的变化,
资产组合模型
将货币只当作人们...
企业财务管理的基本理论
答:
米勒因MM理论获1990年诺贝尔经济学奖,莫迪利尼亚1985年获诺贝尔经济学奖。(2)现代
资产组合
理论与资本资产定价
模型
(CAPM)现代资产组合理论是关于最佳
投资组合
的理论.1952年马科维茨(Harry Markowitz)提出了该理论,他的研究结论是:只要不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合方式来降低投资...
8.4、资本
资产
定价
模型
的基本假设有哪些?
答:
由于资本资产定价
模型
在
资产组合
管理中具有重要的作用,从其创立的六十年代中期起,就迅速为实业界所接受并转化为实用,也成了学术界研究的焦点和热点问题。 二、资本资产定价模型理论描述 资本资产定价模型是在马柯维茨均值方差理论基础上发展起来的,它继承了其的假设,如,资本市场是有效的、资产无限可分,投资者可以...
根据汇率决定的
资产组合
佘额
模型
,当国内的债券供给增加,本币将会...
答:
【答案】:A 国内债券供给增加,BB曲线右移,FF曲线不变,又一般均衡得出MM曲线右移, 最后导致本币汇率下降,利率上升,即本币升值,本国利率下降。
资本
资产
定价
模型
计算公式是怎样的?
答:
为了更好地研究系统性风险和期望收益之间的关系,我们需要掌握资本
资产
定价
模型
及其计算公式。资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:Ri表示必要收益率;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或
组合
的β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为...
资本
资产
定价
模型
的疑问
答:
资本资产定价
模型
为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
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