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资产组合模型
资本
资产
定价
模型
的模型限制
答:
3.估计的β系数指代表过去的变动性,但投资人所关心的是该证券未来价格的变动性。 4.实际情况中,无风险资产与市场
投资组合
可能不存在。 1952年,美国经济学家马可维茨(Harry M.Markowit)在他的学术论文《资产选择:有效的多样化》中,首次应用
资产组合
报酬的均值和方差这两个数学概念,从数学上...
国外财务管理目标现状
答:
现代
资产组合
理论是关于最佳
投资组合
的理论。1952年马科维茨(Harry Markowitz)提出了该理论,他的研究结论是:只要不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合方式来降低投资风险.马科维茨为此获1990年诺贝尔经济学奖。资本资产定价
模型
是研究风险与收益关系的理论.夏普等人的研究结论是:单项资产的...
简述资本
资产
定价
模型
答:
资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财...
资本
资产
定价
模型
体现了资产的期望收益率与什么风险之间的正向关系_百 ...
答:
系统风险。资本资产定价
模型
(CapitalAssetPricingModel简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(WilliamSharpe)、林特尔(JohnLintner)、特里诺(JackTreynor)和莫辛(JanMossin)等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是...
...资产定价
模型
贝塔值为1.0α值为零的族
资产组合
的期望收益率为_百度...
答:
(1)购买的本期国债,其提前兑取分档年利率仍按原规定执行,即:3年期和5年期凭证式国债持有时间不满半年不计息,满半年不满2年按0.72%计息,满2年不满3年按2.25%计息;5年期凭证式国债持有时间满3年不满4年按3.42%计息,满4年不满5年按3.69%计息. 市场
资产组合
的期望收益率是7%左右。(2...
资产
定价
模型
的基本假设是什么?
答:
1. 简答资本资产定价
模型
的基本假设是什么?答:假设一,投资者都是在期望收益率和方差的基础上选择
投资组合
。这个假设说明的是,如果在两种证券组合中进行选择时,必须知道证券组合的期望收益率和方差。假设二,投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。这个假设多少有一些不符合现实...
冲销干预的机制分析
答:
就中国实际情况来说,是怎样的效果?下面在M-F框架内分析。在M-F
模型
框架内,非冲销干预在改变外汇供求数量的同时,也引起国内基础货币和利率变动,这将导致资本的国际流动和变化,从而增强对汇率的影响效果。同时,外汇干预也能通过改变金融市场的资产结构,对汇率产生影响:在汇率的
资产组合
平衡模型内,...
资产
定价
模型
答:
由于资本资产定价
模型
在
资产组合
管理中具有重要的作用,从其创立的六十年代中期起,就迅速为实业界所接受并转化为实用,也成了学术界研究的焦点和热点问题。二、资本资产定价模型理论描述 资本资产定价模型是在马柯维茨均值方差理论基础上发展起来的,它继承了其的假设,如,资本市场是有效的、资产无限可分...
开卷有益:《公司金融》资本
资产
定价
模型
(2018-11-29)
答:
威廉·夏普、约翰·林特纳(John Lintner)和杰克·特雷诺(Jack Treynor)等金融经济学家在
投资组合
理论基础之上创建了 资本资产定价
模型
(capital asset pricing model,CAPM) 。由于资本资产定价模型研究最优投资组合中单个风险性金融资产与市场组合的关系,因此,资本资产定价模型是贴现率的理论基础。 市场组合中第i种金融资...
资产
配置的策略包含哪些方式
答:
2)、
资产
配置主要受某种资产类别预期收益率的客观测度驱使,因此属于以价值为导向的过程。可能的驱动因素包括在现金收益、长期债券的到期收益率基础上计算股票的预期收益,或按照股票市场股息贴现
模型
评估股票实用收益变化等。3)、资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力,并引导投资者...
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