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vecm模型是什么
vec和
vecm
区别
答:
VEC模型就是研究一个系统中当某一扰动发生时,系统随后的变动在多大程度上受到该扰动的影响
。VECM模型是对于非平稳的多时间序列数据适用,用于表达多时间序列数据之间的协整关系。
vecm模型是什么
答:
VECM模型是向量误差修正模型
。详细解释:VECM模型,即向量误差修正模型,它是基于向量自回归模型的一种扩展。在经济学和金融学中,这种模型主要用于分析和预测多个时间序列变量之间的动态关系。与传统的误差修正模型相比,VECM模型考虑了多个变量之间的相互影响,并揭示了它们之间的长期均衡关系和短期动态调整过程...
什么
叫
vecm模型
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正
,建立VECM模型时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
银行理财之CCAR的压力情景设计
答:
VECM模型是VAR模型的一个扩展:VECM模型在VAR模型的基础上引入了长期协整机制的约束,在统计意义上更为严谨
。VECM模型的压力情景设计,基于其所建立的多个危机驱动因素之间的联动关系,即可根据区别的危机触发因素或冲击因素,推演出相应冲击下的整体压力情景。混合型方式混合型方式一般是指采用统计模型和专家判...
均衡汇率的测定方法
答:
行为均衡汇率理论利用协整分析方法,直接估计实际汇率与基本经济因素之间的长期的稳定关系,
并可进一步利用向量误差校正模型(VECM)估计短期中汇率偏离长期均衡水平的方向和大小
,以及调节到均衡水平的速度。张志超利用行为均衡汇率理论对香港的汇率进行了研究。这一方法逐渐为国内学者所采用。张晓朴在 1998年测算...
var
模型
的脉冲响应图错误还要方差分解吗
答:
Eviews中VAR
模型
的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现 - 知乎 2019年11月25日3.
VECM是
VAR的误差修正模型,如果建立成功,一样可以做脉冲响应和方差分解。知乎
一阶单整的3个变量存在长期协整关系,接下来如何建立VAR?急问!!!_百 ...
答:
VECM
其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而VAR
模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样可以扑捉到多个时间序列的相互依存关系。正常的ECM,左边的因变量只有一个。而VECM就是VAR版本的...
VEC
模型
由于是有协整约束的VAR模型,所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1...
答:
这是因为
VECM模型是
有协整约束的VAR模型,而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式,相当于已经滞后了一阶,如果原var模型是3阶,则VECM模型则是3-1阶。
请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据?
视频时间 11:42
vecm模型
,stata结果怎么解读
答:
其中ce1指的是长期项,也就是系统的协整关系(对应结果最后的 cointegretion equation);剩下的就是短期项。这个下面的表就是你的方程系数,看Coef下面那一列,对应的就是各个变量前面的系数,最后一个_cons对应的是你方程的常数项,要注意这里对系数符号的显示应该跟你最后写出来的方程系数正好相反。
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VECM模型用于什么分析