var模型的脉冲响应图错误还要方差分解吗

如题所述

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第1个回答 2022-12-23

Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现 - 知乎

2019年11月25日3. VECM是VAR的误差修正模型,如果建立成功,一样可以做脉冲响应和方差分解。
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var脉冲响应分析图怎么看答：var脉冲响应图怎么看python脉冲响应图可以看显不显著的方法是：横轴表示冲击作用的滞后期间数，纵轴表示被解释变量的变化，中间那条红线表示脉冲响应函数，两侧蓝线表示正负两倍标准差偏离带。主要看红线，表示给解释变量一个冲击后，被解释变量如何变化。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。[1]脉冲是相对...

为什么要进行脉冲响应分析和方差分解分析答：单位脉冲响应是指一个无穷大的瞬时冲激，并且由于其在时间轴上的积分为1，而t又趋向于零，所以单位脉冲响应的大小应该是无穷大，但是要知道的是，无穷大量也有大小比较，所以单位脉冲响应可以用一个系数对之进行量度。2、方差分析：用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。由于各种因素的影响，研究...

var模型方差分解的作用答：VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之VAR模型的方差分解,脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(

怎么解释脉冲响应图和方差分解结果答：脉冲响应的含义是，冲击对某个变量在不同时期的影响效果，长期趋于稳定表明冲击效应基本不变化了。方差分解的含义是，不同时点变量的预测方差可以分解为不同冲击解释的部分，N很大时，可以理解为冲击对变量波动的贡献，以第一个图为例，长期方差分解趋于20%左右，说明这个冲击对这个变量波动的贡献在20%左右...

VAR模型的完整步骤是什么?答：var主要目的不是回归系数，是为了方差分解和脉冲响应分析。参考VAR模型也叫向量自回归模型，简单的来说就是刻画向量之间的数量关系。①能进行回归，前提是平稳数据。②回归发生在向量之间，那么向量之间要存在一定的关系，统计上的因果关系，因此就需要进行格兰杰因果关系检验，检验的前提也是平稳的时间序列。③...

tvpvar时变方差分解怎么做答：tvpvar做时变方差分解需要使用蒙特卡洛估计方法（MCMC）进行数值模拟。TVP-VAR模型（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression），也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型，与前面不同的是，它的模型假定中并没有同方差的假定，这种假定比较符合实际情况，且它具有时变参数的性质...

var模型的预测精度会影响方差分解结果吗答：var模型的预测精度不会影响方差分解结果对于典型的输入信号，如冲激信号、阶跃信号、斜坡信号等，都建立有响应模型（在此即单位阶跃响应模型）。根据模型，可以快速判断出实际系统的动态性能指标参数，只需要代入实际系统的相关测量参数，就可以定量分析其性能指标。

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