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vecm模型是什么
var和
vecm 模型
哪个是研究长期关系的
答:
这两者的区别不是长期和短期的关系。是有没有协整和单位根的区别。但是个人经验来说,VAR的短期制约和长期制约都比
VECM
要优秀。
F检验法中 回归平方和的自由度为
什么
是1
答:
一元线性回归
模型
里总离差平方和的自由度是n-1,然后回归平方和的自由度是由x的个数决定的,因为一元的里面就是一个x所以自由度就是一,残差平方和就是总的离差平方和减去回归平方和的自由度就是n-2。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值ŷ并不一定完全...
VAR模型与
ECM模型
之间的有
什么
关系?
答:
ECM是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。VAR是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
CPI对中国股市影响的实证研究
答:
可以用协整
模型
、
VECM
、GARCH模型来做,股市变量可以选股票市场市值或股指收益率等,物价可以选CPI或RPI等,看哪个做出来的模型更理想就用哪个。此外,模型中还可以加入一些其他的变量,如GDP、利率r等。但这个具体的模型构建是需要你自己去学了,不过做的过程都是通过软件的,只要懂得原理,很容易做出来...
stata中
VECM模型
的结果怎么看?
答:
http://www.stata.com/manuals13/tsvecintro.pdf 这是stata原版的介绍,你读一遍应该就都明白了。希望有所帮助。
使用R语言进行协整关系检验
答:
3*y3+u2.ar1#合并y1,y2,y3构成进行JJ检验的数据库;y.mat=data.frame(y1, y2, y3)#调用urca包中cajo命令对向量自回归序列进行JJ协整检验
vecm
=ca.jo(y.mat)jo.results=summary(vecm)#cajorls命令可以得到限制协整阶数的向量误差修正
模型
的最小二乘法回归结果vecm.r2=cajorls(vecm, r=2)...
eviews
模型
存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
答:
为您推荐: eviews 残差 残差序列自相关检验 eviews做残差的自相关 eviews消除自相关 自相关检验 eviews eviews 自相关图 eviews回归结果分析 残差自相关spss 建立残差自回归模型
vecm模型
eviews步骤 其他类似问题2013-01-13 误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求evi... 2 2015...
【急】用STATA做的
VECM模型
问题
答:
可以是可以,但是问题滞后了4期才平稳你接着怎么做
求问:stata里的
VECM模型
怎么写?
答:
如果不会解读,很难相信你做的结果操作是正确的
如何利用matlab软件建立误差
模型
答:
可以jcitest函数可以用于VEC
模型
的参数估计,然后用vartovec这个函数把VAR模型转化为
VECM
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