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资产组合平衡模型
利率与汇率之间的关系是什么?
答:
2.国际收支理论:国际收支理论认为,汇率的变动是由一国的国际收支状况决定的,而利率是影响国际收支的重要因素之一。当一国利率上升时,国内投资增加,出口减少,可能导致国际收支逆差,从而促使本币贬值。3.
资产组合平衡
理论:资产组合平衡理论认为,投资者会在全球范围内调整资产组合,以实现风险和收益的...
大类
资产
配置理论有哪些
答:
大类
资产
配置理论有MPT、Risk Parity
模型
和美林时钟。一、大类资产配置的定义:大类资产配置是一个严谨的投资体系。该体系根据投资人的收益要求、风险承受能力、投资时间框架来建立多资产类别投资
组合
。大类资产配置策略可以系统性地调整投资组合中各大类资产类别权重以
平衡
整体组合的风险与回报,同时争取收益...
投资
组合模型
与资本
资产
定价模型的异同?
答:
最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同。投资
组合
理论是马克维茨提出的,主要是用方差来衡量风险,描述的是绝对风险。通过分散化投资,使得投资组合的风险(也就是方差)最小化。资本
资产
定价
模型
(CPAM)公式为:预期收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场组合收益率-无风险收益率)。用贝塔值来衡量风险...
资产组合
分析法和货币分析法的异同是什么?
答:
(2)货币分析法,基本思想:本币资产和外币资产可以完全替代,可视为统一的市场,汇率决定于货币市场上货币供求变动。货币分析法又分为:弹性价格货币分析法,即汇率的货币
模型
;黏性价格货币分析法,即超调模型。
资产组合
分析法 从货币市场看,货币供给是政府控制的外生变量,货币需求则是本国利率、外国...
资产
配置的三大理论
答:
战略旦资产配过程的目的是在投资组合中以某种方式将资产配里在一起,以满足投资者在一定风险水平上回报率最大的目标。我们可以将战略旦资产配世决策粗略地看成是一种长期资产配置决策。长期
资产组合
一且确定,资产配置投资者还可以试图确定资产类别定价差异,并适时改变资产类别组合,这被称为战术型资产配...
商业银行主要运用( )确定
资产
回报水平、结构配置、风险控制等要素,确 ...
答:
【答案】:D 商业银行主要运用
资产
负债
组合模型
确定资产回报水平、结构配置、风险控制等要素,确保各项计划目标一致,
平衡
衔接。
单一账户
资产组合
理论的概述
答:
他们像现代
资产组合
理论“Markowitz理论”中提出的那样考虑资产间的协方差。在某种程度上,单一账户资产组合理论关于资产组合的选择类似于均值方差
模型
中的证券组合选择。均值方差理论的核心是(μ,δ)平面中的均值方差有效边界。单一账户资产组合理论与之对应的则是(Eh(W),Pr{W≤A})平面中的有效边界...
资本
资产
定价
模型
的疑问
答:
资本资产定价
模型
为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
怎样理解
资产
和权益的
平衡
关系?
答:
当然了,为了让你的资产生钱仔的能力扩大,你可以改变一下你的
资产组合
。比方说,钞票捏在手里始终是钞票,像你这么有头脑地银,当然会想到把它变成原料,...投资银行的那些banker 们来搞个灰常复杂的
模型
做evaluation,看看你的这点家底生钱仔的潜力究竟如何。什么莫跟屎弹力,狗德慢撒可死,西埃西西,都不便宜。
资本
资产
定价
模型
计算公式是怎样的?
答:
有已知条件可知:市场组合的平均收益率Rm=14%,无风险收益率Rf=6%,风险收益率为12%;代入公式中可得:β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=1.5。资本资产定价
模型
的计算公式中β系数的含义 β=1,表示该资产或该
资产组合
的风险和市场组合的风险相等;β 1,表示该资产或该资产组合的风险和...
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