77问答网
所有问题
当前搜索:
资产组合平衡模型
投资
组合
理论(一):Markowitz均值-方差
模型
答:
资产配置的核心问题,简单来说,就是如何在风险与收益之间找到最佳
平衡
点。它的目标是帮助投资者在设定的预期收益目标下,通过合理配置各类资产,控制资产波动在个人可承受范围内。Markowitz的
模型
正是解决这个问题的关键工具,它引入了统计学方法,为
资产组合
优化提供了理论基础。理论基石上,我们假设市场有N...
如何理解企业的
资产组合
策略
答:
在模型综述中我将详细叙述Markowitz的均值-方差
组合模型
和其学生Sharpe对模型所进行的简化, 并简要介绍在此基础上产生的作为补充、修正和简化的其他具有代表性的投资组合选择模型。二、现代
资产组合
理论模型综述 (一) arkowitz的均值-方差组合模型 Markowitz于1952年提出的“均值-方差组合模型”是在禁止...
冲销干预的机制分析
答:
就中国实际情况来说,是怎样的效果?下面在M-F框架内分析。在M-F模型框架内,非冲销干预在改变外汇供求数量的同时,也引起国内基础货币和利率变动,这将导致资本的国际流动和变化,从而增强对汇率的影响效果。同时,外汇干预也能通过改变金融市场的资产结构,对汇率产生影响:在汇率的
资产组合平衡模型
内,...
什么是
资产
市场?
答:
在这些市场中,国内外市场有一个替代程度的问题。而在一国的三种市场之间,则有一个受到冲击后惊醒均衡调整的速度问题,由此引出了各种资产市场说的
模型
。资产市场说包括货币论和
资产组合平衡
论。一、货币论 这一理论强调货币市场对汇率变动的要求。一国货币市场失衡后,国内商品市场和证券市场受到冲击。在...
现代
资产
配置(MPT)理论
答:
资产组合
的风险并非孤立存在,它受成分资产的相关性影响,而组合的收益则是各个资产贡献的加权平均。波动性的复杂性,考验着投资者对市场动态的洞察与精准把握。在MPT的指引下,投资者得以在风险与收益的交织中,寻找那条通往财富自由的黄金通道。而这一切,只是MPT理论的冰山一角。接下来,CAPM
模型
将为...
根据马科维茨的证券投资组合理论,投资者应如何决定其最优的
资产组合
答:
风险和收益风险比指数,然后重复前面的步骤(例如10000次),给资产赋予不同的权重,计算
资产组合
的回报风险比,最后,我们比较这10000次的回报风险比的大小,其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的最优组合。3.例如,经典的股票债券
模型
就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
多重账户
资产组合
理论的概述
答:
重账户
资产组合
选择
模型
是建立在期望理论之上的。Shefrin和Statman(2000)提出投资者具有两个心理账户,分别对应高、低两个期望值,代表投资者既想避免贫困,又希望变得富有的愿望。投资者将心理账户与目标相匹配。两个心理账户不统一,最大化投资者整体效用的做法将会使低期望账户中的组合比高期望账户中的...
资产组合
理论(一)
答:
马科维茨(Harry Markowitz)观点:William Sharp之后提出了资本资产定价
模型
,将证券定价和
资产组合
很好地联系起来。所有风险资产由以下几个特征确定 回报率的分布是椭圆型(常见的有正态分布)假如银行A没有任何违约风险,那么你在银行A中的存款就是一种无风险资产。对于无风险资产,有这样一些设定:现代...
资本
资产
定价
模型
(CAPM)的推导
答:
案例中,市场证券组合与最佳风险组合的差异,反映供需关系对资产定价的影响。供需达到均衡时,如证券A、B、C的市场价格,市场组合与最佳风险
资产组合
相等,涵盖所有证券的组合特征。市场均衡过程中,价格波动引导投资者调整投资策略,期望收益率和组合也随之变动。当市场达到
平衡
,证券的配置比例与其在市场组合...
马科维茨的均值一方差
组合模型
介绍
答:
马科维茨的均值一方差
组合模型
简介证券及其它危机
资产
的投入首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与危机。那么如何测定组合投入的危机与收益和如何
平衡
这两项指标实行资产分配是市场投入者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下,在50年代和60年代初,马可维兹理论应运而生。马科维茨模型的假设条件该...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
资产组合余额模型
库礼和布朗逊的资产组合论
资产配置模型有哪些
资产市场理论
科学资产配置模型
资产组合的方差是
财富模型有哪些
钱柜模型资产配置
资产市场论的主要观点