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资产组合平衡模型
国际经济学的国际汇率
答:
从历史上看,关于汇率的理论有汇率决定的贸易论或弹性论,汇率决定的购买力平价论、汇率决定的货币主义理论、汇率决定的
资产组合平衡
理论等。最近十几年来,对汇率的
模型
与动态分析、汇率与购买力平价关系、资本帐户研究分析等较为吸引经济学界的关注。1976年,多恩布什提出了多恩布什模型。而多恩布什则假定...
马科维茨的
资产组合
理论
答:
该论文最早采用风险资产的期望收益率(均值)和用方差(或标准差)代表的风险来研究
资产组合
和选择问题。尽管投资管理人和经济学家早就意识到了把收益和风险同时考虑的必要性,然而他们却忽略了投资多样化和 预期收益最大化之间的矛盾。马科维茨提出了“均值——方差”
模型
,通过均值方差分析来确定最有效的...
如何优化
资产组合
构建,以达到在给定风险限制下最大化收益的目标?_百度...
答:
优化权重:
资产组合
中的每个资产类别都具有不同的权重,优化权重可以帮助投资者构建一个具有适当风险水平和最大化收益的投资组合。可以使用数学
模型
和计算机算法来优化资产组合的权重,以达到最佳的投资组合配置。动态调整:资产组合应该随着时间的推移进行动态调整。市场和经济条件的变化可能会导致投资组合的风险...
常见的
资产
配置
组合模型
中,风险最大的是( )。
答:
【答案】:D 梭镖型的
资产
配置几乎将所有的资产全部放在了高风险、高收益的投资市场与工具上,属于赌徒型的资产配置,这种资产结构在常见的资产配置
组合模型
中风险最大。
资产组合
理论(二)
答:
切点为 相切投资
组合
Tangency Portfolio ,而这条有效边界线其实也就是 资本市场线 在这根线上我们设Tangency Portfolio的回报率为 ,风险(标准差)为 .则资本市场线的方程为:其中 是资本市场线的斜率 对于任意的投资C,我们考虑让投资C和无风险
资产
构成一个投资组合:斜率 称为投资的夏普比率C...
python实现
资产
配置(2)--Blacklitterman
模型
答:
(2) 实列分析 我们继续研究 python实现
资产
配置(1)---Markowitz 投资
组合模型
中的五支股票: 白云机场, 福建高速, 华夏银行, 生益科技和浙能电力. 假设现在分析师的观点为:获取股票数据, 并且获得后验的均值和方差:这时候,已经可以使用Markowitz模型进行资产的配置. 定义新的函数blminVar以求解资产配...
干预发现制止的顺序
答:
这种方法通常被叫做直接需求方法。第二类集中在求解PBM的风险溢价上,并检验不同货币面值的债券的完全替代性,这种方法叫逆向需求法。资产组合平衡渠道(portfolio balance channel):干预通过资产组合平衡渠道的影响可以在汇率决定的
资产组合平衡模型
(PBM)的框架内进行分析,在这个框架内,投资者根据各国资产预期...
投资
组合
的
资产
再
平衡
意味着什么
答:
定期再
平衡
是按周期进行
资产组合
做再平衡操作,这样可以产生多样化收益率。另一种是动态再平衡,就是设定一个偏离率,不一定要追求50-50再平衡。可以根据投资标的的最近表现动态来调整权重,表现好的权重多点,表现差的就少点。通过再平衡卖出一部分上一周期涨的多的投资品,并补足买入其估值处于上升阶段...
投资
组合
理论的主要内容介绍
答:
以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ表示投入危机。
资产组合
的总收益用各个资产预期收益的加权平均值表示,
组合资产
的危机用收益的方差或标准差表示,则马克维茨优化
模型
如下:式中:rp——组合收益;ri、rj——第i种、第j种资产的收益;wi、wj——资产i和资产j在组合中的权重;δ(rp)——组合...
什么是时际
资产组合
理论
答:
资产组合
的风险可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。 单指数
模型
对马科维茨模型的简化。运用马科维茨模型选择资产组合,需要进行大量繁复的计算。为了解决马科维茨模型存...
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