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vecm模型分析
vecm模型
是什么
答:
VECM模型是向量误差修正模型
。详细解释:VECM模型,即向量误差修正模型,
它是基于向量自回归模型的一种扩展
。在经济学和金融学中,这种模型主要用于分析和预测多个时间序列变量之间的动态关系。与传统的误差修正模型相比,VECM模型考虑了多个变量之间的相互影响,并揭示了它们之间的长期均衡关系和短期动态调整过程...
什么叫
vecm模型
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正,建立VECM模型时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数
。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
vecm模型
,stata结果怎么解读
答:
该系统一共包括四个变量对应的方程,其中ce1指的是长期项,也就是系统的协整关系(对应结果最后的 cointegretion equation);剩下的就是短期项。这个下面的表就是你的方程系数,看Coef下面那一列,对应的就是各个变量前面的系数,最后一个_cons对应的是你方程的常数项,要注意这里对系数符号的显示应该...
银行理财之CCAR的压力情景设计
答:
VECM模型是VAR模型的一个扩展:VECM模型在VAR模型的基础上引入了长期协整机制的约束,在统计意义上更为严谨
。VECM模型的压力情景设计,基于其所建立的多个危机驱动因素之间的联动关系,即可根据区别的危机触发因素或冲击因素,推演出相应冲击下的整体压力情景。混合型方式混合型方式一般是指采用统计模型和专家判...
vec和
vecm
区别
答:
VEC模型就是研究一个系统中当某一扰动发生时,系统随后的变动在多大程度上受到该扰动的影响
。VECM模型是对于非平稳的多时间序列数据适用,用于表达多时间序列数据之间的协整关系。
VEC模型
由于是有协整约束的VAR模型,所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1...
答:
这是因为
VECM模型
是有协整约束的VAR模型,而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式,相当于已经滞后了一阶,如果原var模型是3阶,则VECM模型则是3-1阶。
STATA对于
VECM模型
怎么做格兰杰检验
答:
心理
分析
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VECM模型
怎么做格兰杰检验 我来答 分享 微信扫一扫 新...
vecm模型
数据量最少多少个
答:
因此在建立
VECM模型
前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是,即使单个数据不平稳,只要整体存在协整关系,仍然可以进行VECM建模。结果的前两行表示模型的类别,LZ采用的为randomeffect随机模型,截面变量:province,样本数目310.群组数目31,也...
均衡汇率的测定方法
答:
探讨了人民币实际汇率,采用向量误差校正
模型VECM分析
了人民币实际有效汇率对均衡汇率的偏离度。 这种方法利用协整分析技术,考虑了数据间可能存在的单位根问题,考察了数据的平稳性问题,在一定程度上避免了“伪回归”的问题。利用向量误差校正模型,能分析短期中汇率对长期均衡汇率的偏离度,偏离方向,因而能...
紧急求助,关于基于
VECM模型
的Granger因果检验
答:
基于VAR的grangercausality检验,是在非平稳变量不协整的情况下才那么做的。正常的用
VECM
来granger检验,以免出现偏差。VECM做法是estimateVAR/选VECM项,lag为VAR的-1,确定后出来列表,cointegratingEq是短期的关系
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构建VECM模型的前提
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状态空间估计vecm模型
vecm模型的原理