步骤：
先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳，进行
差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整(注意趋势、
截距不同情况选择，根据
P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验(注意滞后期的选择)，判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。
1.单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。常用的ADF检验包括三个模型方程。在李子奈的
《高级计量经济学》上有该方法的全部步骤，即从含趋势项、截距项的方程开始，若接受原假设，则对模型中的趋势项参数进行
t检验，若接受则进行对只含截距项的方程进行检验，若接受，则对一阶滞后项的系数参数进行t检验，若接受，则进行差分后再ADF检验;若拒绝，则序列为平稳序列。
2.当检验的数据是平稳的(即不存在单位根)，要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。
3.当检验的数据是非平稳(即存在单位根)，并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提)，想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验:(1)EG两步法是基于回归
残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性;(2)JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)。
4.当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald,Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别。
5.格兰杰检验只能用于平稳序列～这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。
6.非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
7.平稳性检验有3个作用:(1)检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。(2)协整检验中要用到每个序列的单整阶数。(3)判断时间序列的数据生成过程。
8.其实很多人存在误解。有如下几点，需要澄清:(1)格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示二者真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。(2)格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。(3)协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢,因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。(4)长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验。在变量均非平稳但协整的情况下则可以建立误差修正模型(Error Correction Model,
ECM)来研究变量间的关系，由于误差修正项的出现，ECM可以同时研究短期与长期的因果关系。(5)当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews里提供了一个Wald,Granger检验，但这个格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，一定要区分开。
以上供参考。