77问答网
所有问题
当前搜索:
eviews异方差检验
怎样用Eveiws
检验异方差
性
答:
怀特
检验
的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity。
Eviews
选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除。利用怀特一致协方差修正
异方差
的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择...
使用
Eviews
7软件做
异方差
问题的
检验
答:
步骤一:
异方差
的图示
检验
法 打开
Eviews
7软件,依次点击上面菜单栏的【 File】——【 New】——【 Workfile...】,快捷键是“ Ctrl+N”,这时候就会出现建立数据的界面。 我的数据是1999年到2014年的数据, 一共是16个数据,因为异方差问题主要是针对 截面数据的,类型就选择“ Integer data”,...
异方差
的
检验
与修正
答:
1、最小二乘估计。2、
异方差
。3、最小二乘残差图解释异方差。4、Breusch-Pagan
检验
(B-P检验)和White检验(怀特检验)检验特定方差函数的异方差性。5、稳健标准差和加权最小二乘法对特定方差函数的异方差性的修正。【实验软件】
Eviews
6.0 【实验步骤】一、设定模型首先将实验数据导入软件之中。(...
eviews
里面whit
e检验
怎么剔除
答:
具体操作步骤如下:1、进行White
异方差检验
:首先需要进行White异方差检验,如果检验结果显示存在异方差问题,可以进行异方差稳健标准误的OLS回归来解决异方差问题。2、进行异方差稳健标准误的OLS回归:在
Eviews
中,可以通过选择OLS回归模型,并勾选“RobustStandardErrors”选项来进行异方差稳健标准误的OLS回归。
怎么用
Eviews
做残差的ARCH
检验
,或者怎么检测时间序列是否存在异...
答:
怀特检验可以用于
检验异方差
.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
eviews
多元线性回归模型,
异方差
怎么修正,需要具体eviews操作
答:
模型如果
检验
出存在
异方差
性,可用加权最小二乘法(Weighted Least Squares, WLS)进行估计。如下图,“权”可以有多种选择,通常可以用1/|ei|
eviews
也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator),这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计...
我不太会用
Eviews
进行
异方差检验
,我用的怀特检验法得到了如下图的结 ...
答:
X X^ X*X2 X2 X2^2 由此看辅助方程中解释变量个数共5个,所以你去查卡方分布表,查表得,在5%显著性水平(如果你的问题所取得显著性水平不是5%,那就换成你的显著性水平再查)下,此临界值为11.072。比较11.072与n*R^2的大小(样本容量自己数数),前者大,则没
异方差
,否则有。
怎么用
eviews
的怀特
检验
修正
异方差
性?不知道具体操作是什么样子的_百度...
答:
2聪明且懒的方法:你先用 你所需要用的变量做一下OLS回归,然后在回归 Proc , Make re sidual serias ,给个单字母的序列名字,这样可以 生成一个误差序列,然后再在你的回归结果窗口 EstimateOptions , Weighted LS / TSLS 前画挑,并且在Weight 后面的空白处填写:1/abs (刚才起的序列名字)然后就...
求大神帮忙!
Eviews
上机考试,学习了
异方差检验
,序列相关的检验与修正...
答:
我用的是
Eviews
8。
异方差检验
:(怀特检验)做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选)异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里面的Options,选择选择Type并输入所选择的权数。多重共线性检验(简单相关系数法)...
eviews检验
如何扩大置信区间
答:
1、打开
EVIEWS
软件,点击工具栏,在工具栏中表选择
异方差
性测试。2、在显示栏中,选取Whitetest,这个测试主要检定异方差性的存在,点击确定按键。3、在模型窗口出现Whitetest的统计数据用于测试异方差性的存在.左边的检定统计量适用于手算,右边的p-value少于10%(选取90%置信区间),证明了异方差性的存在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
eviews多重共线性检验与修正
异方差检验图示法eviews
eviews的goldfeld检验
eviews拟合优度检验
eviews异方差检验与修正
计量经济学eviews异方差案例
eviews异方差检验残差时序图
eviews怀特异方差检验
异方差检验eviews案例