gq检验与white检验结果不同的原因

Question

如题所述

Answer 1

这两种检验结果不同是因为原理和所建辅助回归模型不同。
1、原理不同：GQ检验是通过比较分段I叫归残差的差异性推断异方差性。White检验是通过建立辅助回归模型，检验残差的波动与解释变量是否相关来判断异方差性。
2、所建辅助回归模型不同：GQ检验将样本分为容量相等的两等份，并计算两个子样的残差平方和，大致相等的是同方差，两者差别较大的是异方差。White检验通过建立残差平方关于解释变量的一次项、二次项、交叉项作辅助回归模型，通过构建卡方统计量来判断是否在在异方差性。