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stata white检验
white检验
p值怎么看
stata
答:
chi2(20)=26.27是怀特
检验
中的统计量的值,其自由度是20。判断是否存在异方差用Prob > chi2=0.1569。怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 =0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著...
Stata
的
white检验
结果为chi2(16)=17.00,Prob>chi2=0.3856,请问是否存在...
答:
P值大于0.05,说明接受原假设 即不存在异方差
White检验
stata
答:
Prob > chi2 = 0.0000 表示拒绝“不存在异方差”的原假设,所以结果应该是“存在异方差”
如何用
stata
进行怀特
检验
答:
回归后输入estat imtest, white就得到怀特
检验
的结果。例:sysuse auto regress price weight foreign##c.mpg estat imtest, white
用
STATA
做
white检验
, chi2(4) = 16.73 Prob > chi2 = 0.0022 括号里的4...
答:
你看P值就行啦 无需看4
white检验
说明你的回归模型存在异方差
stata
怀特
检验
和DW检验结果分析
答:
White
's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(5) = 7.21 Prob > chi2 = 0.2053 以此为例,异方差
检验
,就是数据scatter出来呈现扇形像风扇吹出去的一样。这里统计量的卡方值为7.21,接受原假设的概率为0.2053,通常情况下为5%的显著水平下来...
怎么用
STATA检验
时间序列数据的异方差和自相关
答:
一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题。用
stata
软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下:reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway scatter e 解释变量名 此外,还有
white检验
、G-Q检验和Breuch-...
关于
stata
中
white检验
结果的判断??
答:
就看p值显著性啊,0.05
请问如果用
stata
做怀特
检验
? 这问题是不是很本啊,我是新手,很着急,谢 ...
答:
请问操作步骤是怎样的? 这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residual test/
white
terms表示不含交叉项,cross terms表示包含交叉项。
什么是异方差的稳健标准误方法
答:
异方差的稳健标准误方法的提出:Huber (1967)、Eicker (1967) 和
White
(1980)提出了异方差—稳健方差矩阵估计,该方法能够在考虑异方差情况下求出稳健标准误。利用异方差稳健标准误对回归系数进行t
检验
和F检验都是渐近有效的。在
STATA
中,异方差—稳健标准误可以在“reg”或者“xtreg”语句后,加选择...
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