金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！

对数据“m-ibm3dx2608.txt”中的变量ewrtn做一个AR模型，并
①确定模型阶数，
②检验模型的稳定性；
③估计参数；
④预测，预测原点h=986。做向前一步和两步的预测，分别给
出区间预测。

写出对应的R语言即可！

推荐答案 2014-01-07

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型
对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出
AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应，模拟和预测其波动性。

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