如题所述
1、自回归模型(AR) 描述当前值与历史值之间的关系,用变量自身的历史时间数据对自身进行预测 自回归模型必须满足 平稳性 的要求
8、如何确定模型和p,d,q
注:可能不止一组p,q 9、ARIMA建模流程 1)将序列平稳(差分法确定d) 2)p和q阶数确定(ACF与PACF) 3)ARIMA(p,d,q) 10、模型选择AIC与BIC:选择更简单的模型
1)ARIMA模型的残差是否是平均值为0且方差为常数的正态分布 2)QQ图:线性即正态分布