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怎么得到异方差稳健的标准误
如题所述
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推荐答案 2016-08-13
我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数。
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变系数模型
如何
进行
稳健
性检验
答：
检验异方差、检验稳健标准误。
1、检验异方差：由于BC模型中含有随时间变化的异方差问题
，可以使用BowmanAitkentest或White检验等方法检验其是否存在异方差问题。2、检验稳健标准误：在BC模型中，模型参数估计结果在小样本情况下不够可靠，需进行稳健标准误的检验，可以使用自助法、聚类标准误等方法来检验。
在eviews软件中
如何
让其显示
异方差
-
稳健
性
标准误
出来呢?
答：
好像是在进行estimation时，出现如下图1界面时，选择“option”，然后进去之后在“White”那里打钩，如图2 确定就可以了，希望能帮到你~~
sm模型聚类稳健标准误
答：
聚人健标准误1.1
异方差+自相关
当出现自相关时,即不同观测点的干扰项是相关的。常见于时间序列数据。通常自相关伴随着异方差。这意味着每个观测点的干扰项是从相关并不相同的分布中产生的。 此时干扰项的协方差矩阵主对角线是不同的,对角线外也不为零。这时候估计方法是用相应的样本残差平方替代方...
eviews里面white检验
怎么
剔除
答：
具体操作步骤如下：
1、进行White异方差检验：首先需要进行White异方差检验
，如果检验结果显示存在异方差问题，可以进行异方差稳健标准误的OLS回归来解决异方差问题。2、进行异方差稳健标准误的OLS回归：在Eviews中，可以通过选择OLS回归模型，并勾选“RobustStandardErrors”选项来进行异方差稳健标准误的OLS回归...
普通标准误、
稳健标准误
、聚类稳健标准误的区别
答：
使用reghdfe y x, absorb(industry)，这是一种控制行业固定效应的方法，有助于消除遗漏变量偏误。通过聚类到行业层面，例如cluster(industry)，可以处理
异方差
，考虑到企业内部和行业内扰动项的关联性。聚类
稳健标准误
的优势在于，即使数据未完全满足同方差假设，仍能保证结果的有效性。当你面对企业面板数据...
计量经济学:
异方差
检验及修正
答：
首先，通过辅助回归（reg lny lnx1, robust est store m0），我们使用
稳健标准误
来修正OLS估计的参数，确保其稳健性。同时，分别考虑了
异方差
由X1和X2（wls0 lny lnx1 lnx2, wvar(lnx1 lnx2) est store m2）或仅由X2（wls0 lny lnx1 lnx2, wvar(lnx2) est store m3）产生的情况，采用...
聚类
稳健标准误
什么时候用?该
怎么
用?
答：
聚类标准误差，作为
稳健标准误
的一种特殊形式，针对的是“聚类”现象，如国家、行业或个体内的
异方差
性。它通过将模型中的固定效应视为被指定的变量，帮助我们更准确地量化这种异质性。在分析面板数据时，聚类标准误差的运用至关重要，因为它能够更精确地捕捉到数据的内在结构。在选择聚类
的标准
时，我们...
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