变系数模型如何进行稳健性检验

Question

如题所述

Answer 1

检验异方差、检验稳健标准误。
1、检验异方差：由于BC模型中含有随时间变化的异方差问题，可以使用BowmanAitkentest或White检验等方法检验其是否存在异方差问题。
2、检验稳健标准误：在BC模型中，模型参数估计结果在小样本情况下不够可靠，需进行稳健标准误的检验，可以使用自助法、聚类标准误等方法来检验。