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无风险套利
转口贸易
无风险套利
答:
常年转口贸易
无风险套利
,现在觉得好无聊
(2019年真题)关于股指期货的
无风险套利
交易,以下说法正确的是...
答:
【答案】:A、C 将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“
无套利
区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
无套利
定价原理无套利机会的等价性推论
答:
首先,"同损益同价格"的理论指出,如果两种证券在任何可能的市场变化下,其收益或亏损是相同的,那么它们在当前的市场价格上应该也是相等的。这是因为投资者可以以相同的成本买入一种证券,然后卖出另一种证券以获取相同的收益,从而实现
无风险套利
。其次,"静态组合复制定价"进一步扩展了这一原理。如果一...
...就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取
无风险
...
答:
这个提问方法很奇怪,高低应该不重要,重要的是这笔交易有没有锁定基差,这是利润的源头。若交割价格高于远期价格,
套利
者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取
无风险
利润,从而促使现货价格上升,交割价格下降,直至套利机会消失。若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、...
什么叫
套利
答:
试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。交易者买进自认为是"便宜的"合约,同时卖出那些"高价的"合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。最理想的状态是
无风险套利
。 以前套利是一些机警交易员采用的...
套利
定价假设包括( )。
答:
与资本资产定价模型一样,
套利
定价理论假设:(1)投资者有相同的理念。(2)投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化。(3)市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论没有假设:(1)单一投资期。(2)不存在税收问题。(3)投资者能以
无风险
利率自由地...
什么是“
套利
”,“套”字是什么意思?
答:
套利 Arbitrage:试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。最理想的状态是
无风险套利
。以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧,现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。例如,如果计算机监控下的市场发现ABC股票可以在纽约证券交易所以10...
无套利
定价原理的特征
答:
无套利定价原理是指在金融市场执行套利行为十分方便快捷,这一套利便捷性也使金融市场套利机会存在始终是暂时性的,由于套利机会一出现投资者便迅速执行套利并使市场恢复到无套利机会平衡状态,所以无套利平衡是用来给金融产品定价。市场上金融产品的合理定价为该定价使市场上没有
无风险套利
的可能,即无套利...
什么是
套利
交易,
风险
大吗?
答:
实际中
无风险套利
是不存在的
可转债怎么日内
套利
答:
【4】根据分时图走势套利 在分时图中,当可转债的价格下跌触碰均价线出现反弹走势时,或者是可转债价格突然向上突破均价线时买入,等到股票价格上涨出现拐头时卖出获利。需要注意的是,投资市场行情变化莫测,虽然说是
无风险套利
,但是还是需要多方面进行风险分析和综合考虑,这样投资可以更稳妥。
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