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无风险套利
为什么明明衍生品风险很高,却会使用
无风险
利率定价
答:
在无套利的假设下,如果市场存在
无风险套利
机会,投资者会迅速行动,使得套利机会消失,市场回归均衡。因此,无风险利率可以作为衍生品定价的基准。2、实际上,衍生品市场存在很多因素导致其价格与无风险利率相关。因此,使用无风险利率作为定价基准可以部分消除这些因素的影响,从而更准确地反映衍生品的风险和...
...300股指期货合约进行期现
套利
。按单利计,
无风险
年利
答:
3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
无套利
区间3333+/-20 3313到3353之间
...当前股票价格为30美元,执行价格为28美元,
无风险
利率为每年8%_百度...
答:
C>max(S-Ke^-rT,0)其中,C代表看涨期权权利金;K为期权执行价格;T为期权的到期时间;S为标的资产的现价r为在T时刻到期的投资的
无风险
利率(连续复利)。当S-Ke^-rT>0,且C<S-Ke^-rT时,则可以进行看涨期权下限
套利
。即买入看涨期权,同时做空标的资产。从另一个角度来理解,期权下限套利的...
什么是外汇
套利
交易
答:
套息交易本身的目的,是为了以安全方式取得更大量的资金来投入资本市场。套息交易要考虑的
风险
就是汇率风险。用各国间不同的利率差异来取得资金带来了外汇交易市场崭新的面貌,模型交易、程序交易、算法交易大量充斥在外汇交易市场之中,其目的就是在于规避进行套息交易时,所可能产生的汇率风险。外汇
套利
交易...
金融衍生品的
套利
与复制是什么意思?该怎么理解?
答:
您的理解是对的,但是这三个等式里尤其是衍生品并没有足够详细的描述,因此需要给一定的假设条件才能成立。标的资产+衍生品=
无风险
资产 标的资产(多头)+卖出标的的资产期货(多头)=无风险资产(
套利
)这个等式只有在衍生品的原生头寸与标的资产正好相反才成立 2. 标的资产-无风险资产=-衍生品 标的...
套利
定价假设包括( )。
答:
与资本资产定价模型一样,
套利
定价理论假设:(1)投资者有相同的理念。(2)投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化。(3)市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论没有假设:(1)单一投资期。(2)不存在税收问题。(3)投资者能以
无风险
利率自由地...
当前股票价格为20元,
无风险
年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为...
答:
A比B还少啊 不好意思,去百科扫盲了。20e^(0.1*9/12)=1.5,利息成本1.5,20+1.5=21.5,21.5-21.5=0非负,非负即为存在
套利
机会。http://baike.baidu.com/view/2159954.htm 1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值....
...
套利
者就可以通过( )标的资产现货、( )远期来获取
无风险
利润...
答:
【答案】:C 若交割价格低于远期价格,
套利
者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取
无风险
利润,从而促使现货价格下降,交割价格上涨,直至套利机会消失。最终,远期价格又等于实际价格。知识点:熟悉远期合约的定价
...s=4,t=1时,s=6(up),s=3(down),敲定价格为5,
无风险
利率为20%,求他的...
答:
3后面公式应为(8/3+0.7)*1.2-5+3*1/3=0.04 -5是因为期权被执行 花费5买入一股股票。然后用其中的2/3偿还介入股票,将剩余的1/3按3的市场价卖出,有+3*1/3。采纳吧
考试题:某股票的现货价格是100元,
无风险
利率(连续复利)是5%,该股票...
答:
套利
空间是否存在,看:F-S*(1+R)n(n是上标)是否为0 本题情况,F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-100*(1+0.05)0.5= 2.5 可以通过卖出远期,买入股票来套利、 2.5
无风险
利润
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