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市场的平均风险报酬率
假定无
风险报酬率
10%,
市场平均
报酬率14%,公司贝塔系数1.5,若本年预 ...
答:
假定无
风险报酬率
为Rf=10%,
市场平均
报酬率Rm=14%,公司回报率R = Rf + 贝塔系数*(Rm - Rf)= 10% + 1.5*(14%-10%)= 16 公司股票价值为P = 股利/(公司回报率-股利增长率) = 2.4/(16%-4%) = 20.所以,股票价为20.
风险收益率
计算公式是什么
答:
风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。计算方式:Rr=β*V,其中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf);Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为
市场
组合
平均收益率
;Rf为无风险收益率;(Km-Rf)为市场组合
平均风险报酬率
。风险收益率...
不同的股票
平均风险
股票
报酬率
一样吗?
答:
不同的股票,风险股票报酬率【β×(Rm-Rf)】是不一样的。一般地,Rm表示
市场
组合的收益率,即所有股票
的平均
收益率。Rm-Rf为市场组合的
风险收益率
。β×(Rm-Rf)为所求资产的风险收益率。R=Rf+β×(Rm-Rf)为所求资产的必要报酬率。
某期间市场无
风险报酬率
为10%,
市场平均风险
的必要报酬率为14%,A公 ...
答:
答:该公司普通股投资成本=市场无
风险报酬率
+公司普通股投资风险系数*(
市场平均风险
的必要报酬率-市场无风险报酬率)=10%+1.2*(14%-10%)=14.8
市场
证券组合
的报酬率
为13%,国库券的利息率为5%。
答:
首先感谢“南通一尘”,您详细的解释使我认识到我概念的一个小疏漏。另外感谢“眺望远方smile”,您对“南通一尘”解答的更正很及时也很正确。由于很多时候人们只看答案不看评论,所以将正确的解答重新提交,免去大家求解之苦。1
市场风险报酬率
=市场证券组合报酬率-国库券的利息率=13%-5%=8 2必要报酬率=...
知道
风险报酬率
,
平均收益率
,求投资报酬率
答:
其中,β代表该投资的系统性风险,即
市场风险
。如果已知
风险报酬率
和
平均收益率
,可根据以下步骤计算投资报酬率:计算无
风险收益率
无风险收益率通常使用国债收益率等安全无风险投资的收益率来进行估算。计算β值β表示市场风险,通常使用历史股票及股票指数波动性数据进行估计和计算。使用上述公式计算投资报酬率...
一项投资的无
风险
利率为5%,
市场
预期
收益率
为11%。以CAPM模型为依据,回 ...
答:
【答案】:
市场风险报酬率
=11%-5%=6%。$E(X)=Rf+(Rm-Rf)β=17%。$β=1.5时,公司要求的回报率=5%+6%×1.5=14%>11%,投资不会有正的NPV。
风险收益率
计算公式
答:
β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体
市场的
波动性,在股票、基金等投资术语中常见;Km为市场组合
平均收益率
;Rf为无风险收益率(Km-Rf)为 市场组合
平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积...
必要报酬率
风险报酬率
期望报酬率的区别
答:
投资报酬率就是时间价值率与
风险报酬率
之和。期望报酬率反映的是预期收益率
的平均
化,不能直接用来衡量风险。必要报酬率为同等风险的其他备选方案的报酬率,如同等风险的金融证券。参考资料来源:百度百科-风险报酬率 参考资料来源:百度百科-期望报酬率 参考资料来源:百度百科-必要报酬率 ...
...无
风险
利率为5%,
市场
上所有股票
的平均报酬率
为10%,要求:
答:
根据CAPM模型,A公司的预期
收益率
可以通过以下公式计算:预期收益率 = 无
风险
利率 + 贝塔系数 × (
市场
上所有股票
的平均报酬率
- 无风险利率)代入已知数据,可得:预期收益率 = 5% + 2 × (10% - 5%) = 15 CAPM公式中的风险溢价指的是市场上所有股票的平均报酬率与无风险利率之间的差值,即:...
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