77问答网
所有问题
当前搜索:
市场的平均风险报酬率
...无
风险
利率为5%,
市场
上所有股票
的平均报酬率
为10%,要求:
答:
股票预期
收益率
=5%+2*(10%-5%)=15%当前股利为2,明年股利为2*(1+12%)=2.24元股票价值=2.24/(15%-12%)=74.67元怎么可能每次跟风口都准。所以借助了操盘工具,工具有强大而复杂的数据分析,比人分析的要准确,而且现在的工具带有“买卖提示”等功能有时候新手不会分析,不会找好股,那用...
capm公式怎样计算
答:
资本资产定价模型(CAPM)计算:KE=RF+β(RM-RF)=无
风险报酬率
+上市公司股票的
市场风险
系数(上市公司股票的加权
平均收益率
-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:计算公式为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
capm公式怎么计算的?
答:
资本资产定价模型(CAPM)计算:KE=RF+β(RM-RF)=无
风险报酬率
+上市公司股票的
市场风险
系数(上市公司股票的加权
平均收益率
-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:计算公式为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
必要
报酬率
的计算公式是什么
答:
必要报酬率的计算的一般公式:必要报酬率=无
风险报酬率
+风险溢价;风险溢价一般通过风险资产的风险资产报酬率评估。一般通过这个公式推导:必要报酬率=无风险报酬率+(
平均风险
资产报酬率-无风险报酬率)*β
...无
风险
利率为6%,
市场
股票
的平均报酬率
为10%
答:
首先股票的预期
收益率
为 6%+2.5*(10%-6%)=16 第一问:1.5/(0.16-0.06)=15元 第二问:2*(1+20%)/1.16+ 2*(1+20%)^2/1.16^2+ 2*(1+20%)^3/1.16^3+ 2*(1+20%)^3*1.06/(0.16-0.06)/1.16^3=29.89元 赶快用我这个吧,肯定没错的,时间...
已知无
风险收益率
为3%,
市场平均
收益率为12%,某组合投资由三股票A、B...
答:
公式:某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(
市场平均
收益率-无
风险收益率
)根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该组合的预期收益...
什么是贝塔系数?
答:
σm是
市场收益率的
标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合和市场没有相关性。如果贝塔系数为-1,则表示投资组合和市场完全相反。贝塔系数是一种基本
的风险
度量,...
必要
收益率
等计算
答:
其中:
风险收益率
bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。例2:已知某公司股票的β系数为05,短期国债收益率为6%,
市场
组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为:必要报酬率=无
风险报酬率
+β(
平均风险
股票报酬率-无风险报酬率)根据资本资产定价模型:必要报酬率=6%...
资本资产定价模型(CAPM)如何计算?
答:
资本资产定价模型(CAPM)计算:KE=RF+β(RM-RF)=无
风险报酬率
+上市公司股票的
市场风险
系数(上市公司股票的加权
平均收益率
-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:计算公式为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
...无
风险
利率为6%,
市场
股票
的平均报酬率
为10%,求股票的预期
收益率
...
答:
(1) 该公司股票的 预期
收益率
:6%+(10%-6%)*2.5=16 (2) 若该股票为固定成长股票,成长率为6%,预计一年后的股利为1,5元,则 该股票的价值:1.5/(16%-6%)=15元 (3)若未来三年股利按20%增长,而后每年增长6%,则该股票价值:2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/(1.16*1.16)...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜