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市场的平均风险报酬率
平均风险报酬率
的计算
答:
期望报酬率=无
风险报酬率
+(风险报酬率-证券
平均
报酬率)*贝塔系数 22%=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*1.8 20.44%=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*1.6 无风险报酬率=7.96%,证券平均报酬率=7.8
无风险利率4%,
市场风险
溢价12%怎么算
答:
市场风险
溢价=
市场平均
报酬率-无
风险报酬率
。根据查询高顿教育显示,市场风险溢价=市场平均报酬率-无风险报酬率,12%=16%-4%。无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率,是一种理想的投资收益。
市场
资本化率,无
风险报酬率
和风险报酬率的含义及相互关系?
答:
市场
资本化率:即市场资本
平均
报酬率;无
风险报酬率
:相当于资金的货帀时间价值;风险报酬率:与风险程度相当的超过无风险投资的哪部分报酬率;市场资本化率=无风险报酬率+风险报酬率
股票
风险报酬率
怎么算?
答:
例如:无风险证券的报酬率是8%,市场证券组合的报酬率是15%。(1)
市场风险报酬率
:15%-8%=7%;(2)β=1.2时,根据证券市场线:K=8%+1.2×(15%-8%)=16.4%。此时投资报酬率(16%)低于必要报酬率(16.4%),所以不宜投资。(3)16%=8%+β(15%-8%),所以:β=1.14。
证券
市场的平均收益率
为10%,国家公债利率为6%,市场
风险报酬率
为多少
答:
那不就是4%吗?因为国债的无风险收益为6%,证券
的风险收益率
是10%,两者的风险报酬差值为4%,所以
风险报酬率
就为4%.
风险收益率
计算公式
答:
Rr= β* V 式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;Km为
市场
组合
平均收益率
;Rf为无风险收益率 (Km-Rf)为 市场组合
平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离...
如何区分
市场平均收益率
与
市场平均风险收益率
?
答:
市场平均风险收益率
=市场平均收益率-无风险收益率,已经是减去无风险收益率后的数值,所以不需要再减去无风险收益率。一般针对“市场”的,“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的,是指(Rm-Rf);市场“
平均收益率
”或“风险”与“收益率”之间还有字的,是指Rm。
什么是
风险报酬率
答:
ΚR═β×Ⅴ。式中:KR表示
风险报酬率
;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:K=RF +KR =RF +βV。其中:K表示投资报酬率;RF表示无风险报酬率。风险报酬率=利率-(纯粹利率+通货膨胀补偿率)=利率-短期国库券利率 【例】
市场
上短期国库券...
在无
风险
利率不变,预期通货膨胀率上升时,
市场
组合
的报酬率
为什么...
答:
市场报酬率Km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率,是外生给定的变量。属于财务管理专业课的内容。市场平均报酬率=无风险报酬率+
市场平均风险报酬率
无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率.无风险利率:利率是对机会成本及风险的补偿,其中对机会成本的补偿部分称为无风险利率。
CAPM理论的
市场的平均回报率
Rm是怎么算出来的?
答:
是现代金融
市场
价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。 资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与
风险
资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的。二、资本资产定价模型的应用前提尽管资本资产定价模型仙是资本市场上一种有效的...
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