77问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫滞后阶数
如何确定ar模型的
滞后
项数
答:
确定ar模型的滞后项数需要通过AIC或者SBC来确定最优滞后项。通过软件画出数据的偏自相关图表,如偏自相关出现p阶截尾,则可以判断AR模型的
滞后阶数
为p。
如何用EVIEWS软件中的AIC准则和SIC准则来确定
滞后
期数
答:
1、建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入lsycx,然后回车。3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知模型通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年:在...
var模型
滞后
0阶还有意义吗
答:
var模型滞后0阶还有意义。
滞后阶数
越大,自由度就越小,根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数,AIC和SC不
是
同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,这时AIC和SC准需要谨慎。
怎么样用AIC和SC准则判断
滞后阶数
答:
首先确定最优
滞后阶数
,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic-0.559785 1% Critical Value*-3.6496 5% Critical Value-2.9558 10% Critical Value-2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic-3.536543 1% Critical Value*-3.6576 5%...
单位根检验
滞后阶数
为
什么
越小越好
答:
结果越佳。根据查询相关公开信息显示,单位根检验最佳
滞后阶数
按照AIC准则确定,AIC值越小,则滞后阶数越佳。单位根检验采用ADF检验法。
无约束var模型需要
滞后阶数
减一期吗
答:
需要。Johansen整检验由干协整检验
是
对无约束的VAR型施加向是协整约束后的VAR型,因比进行协救检验选择的滞后项应该等干无约束的VAR型的最佳
滞后阶数
减一期,经过反复试验,按照VAR型的LR、AIC、SC等准则可以得出VAR论文导读:的滞后数为3,所以可以判断协整检验的最有滞后数为2。
数据本身平稳还需要最优
滞后阶数
吗
答:
数据本身平稳需要最优
滞后阶数
。根据查询相关公开资料显示,数据本身一个平稳的序列,各个自相关系数都只和时间间隔滞后阶数k有关,与本身无关,因此数据本身平稳需要最优滞后阶数。
请教ADF检验时,
滞后阶数
如何选择
答:
这个问题在你上次提问的时候回答你了啊:1、
滞后阶数
根据AIC准则判断,一般
是
从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个。2、同阶单整的序列首先应检验一下序列之间是否存在协整关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊。3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊。
...中ARCH检验的p值(即ARCH过程的阶书或
滞后
期数)
是
如何设定的?_百度...
答:
根据实际情况而定,先做普通的回归分析得到残差,然后分析残差序列的自相关图和自相关函数,看他们的衰减规律确定相应的
阶数
。自回归条件模型中通常使用2阶模型ARCH(2),高阶模型一来麻烦二来并不实用。
二
阶
自回归模型的判定方法
答:
方式如下:1、观察自相关函数和偏自相关函数的图像。ACF和PACF在
滞后阶数
为2时出现截尾的情况,即自相关和偏自相关系数在滞后阶数为2之后都趋近于零,那么该时间序列数据适合使用AR(2)模型进行建模。2、进行模型拟合优度检验。常用的方法包括最小二乘法和最大似然法。通过比较实际观测值和模型预测值之间...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜