《计量经济学》中ARCH检验的p值（即ARCH过程的阶书或滞后期数）是如何设定的？

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推荐答案 2010-02-01

根据实际情况而定，先做普通的回归分析得到残差，然后分析残差序列的自相关图和自相关函数，看他们的衰减规律确定相应的阶数。自回归条件模型中通常使用2阶模型ARCH(2)，高阶模型一来麻烦二来并不实用。

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第1个回答 2010-01-27

arch是自方差模型，不需要去讨论滞后期数啊。你要问的是不是arma模型啊？时间序列模型？

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