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var模型滞后期的选择
如何
选择VAR模型滞后
阶数?
答:
确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力
。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡...
怎样利用施瓦茨准则去决定一个
VAR模型
中的适当
滞后
长度?
答:
【答案】:根据施瓦茨信息准则,
选择施瓦茨统计量取值最小的模型
。同样适用于赤池准则。于是,在比较一个含8期滞后的VAR模型和一个含10期滞后的VAR模型时,应该选择施瓦茨统计量取值最小的那个模型。
var模型滞后
阶数怎么确定
答:
1、AIC准则:赤池信息准则是一种用于选择最优滞后阶数的方法
,该方法的目标是使模型残差的平均误差最小化。AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使模型的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法...
var模型滞后
区间如何
选择
啊,怎么选都不对,而且我变量是非平稳的,但是又...
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的
。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。变量非平稳,一般是做差分之后再建模型。。
VAR
最佳
滞后期
是什么意思
答:
VAR模型的滞后阶数越大,自由度就越小
。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6、0软件确定最大滞后阶数,...
一系列检验和
模型的滞后期
和时间趋势项如何
选择
?
答:
一系列检验和
模型的滞后期
和时间趋势项如何
选择
? 5 单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,
VAR模型
、VECM模型的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。... 单位根检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,VAR模型、VECM模型的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?
样本较少
var滞后期
可以为1吗
答:
因为用EViews做向量自回归VAR,最优
滞后
阶数为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数非常多,...
var模型滞后
阶数选12,最优滞后阶数为12怎么办
答:
如下:根据数据量,一般选取4或5阶,看1-4或1-5阶,各阶情况下AIC 、SC值最小情况,如果系统
选择
的AIC和SC最小值对应不同阶数,这时要用似然比LR准则来断定。
滞后期
数如何确定
答:
运用公式。在实际应用中,利用分布
滞后模型
建立库存函数,计算公式acf=cov(yt-k)除以
var
。在实际应用中,也可以通过aic等
模型选择
来确定
滞后期
数。
var模型
确定
滞后
阶数的意义
答:
VAR模型的滞后
阶数越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此是VAR模型的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
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